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FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

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くりっく365採用の通貨ペアの相関行列を計算してみました。
現状、こんなもんだろう、と考えている計算方法で作っています。(単純に1年間や3年間のデータなどで作っているのではありません。)

日次ベースで計算をしていますが、たぶん、他のブログやページに載っている数値とちょっと違うと思います。計算方法の概要については、今後入門編で書く予定です。

2007年10月末時点
相関行列200710

数値は、結構直感に合致しています。(この感覚は意外と重要です。)
この行列を眺めていると、通貨を拡大してクラスター分析や因子分析をやりたくなります。
そのうち気が向いたら、それらで分析した結果も書いてみます。

週末は時々、相関行列などのデータを掲載してゆく予定です。


そういえば、今日は開戦記念日ですね。
たまには、時事ネタでも書いたほうがいいかな。


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