スワップ派のためのFXポートフォリオ
FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

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筆者は、某運用会社でクオンツをやっていますが、専門は株式です。
最近は、外国株にも進出していますがメインは日本株です。

機関投資家は、個人投資家には手に入らないすごい情報を仕入れて、
うまいこと売買をして儲けている!
なんて考えている方が居るかもしれませんが、(いないかな?)
そんなことはありません。

個人投資家よりはるかに鈍重ですし、運用上も多くの制約が
あり、個人投資家より有利に投資をしているなどということ
ないのです。

ただ、有利な点としては、セルサイド(証券会社)からプロ向けの
レポートがたくさん送られてくるので(インサイダー情報では
ないですよ。念のため)面白そうな情報には、比較的アクセス
しやすいという利点はあります。

ところが、このレポートというものが、曲者なのです。セルサイド
の出すレポートは、最終的には商売に結びつけること(発注を
もらう)ことが目的なので、かなりバイアスがかかっているの
です。つまり、中立ではありません。また、面白くセンセーショナル
に書かないと読んでもらえませんので、結構都合のよい事実
だけが選別して書かれています。

それゆえ、読むほうもそれなりのレベルがないと、簡単に
だまされてしまいます。

最近でも、某大手証券会社のストラテジストが書いたレポートが
とんでもない間違いをしており、さすがに酷いと感じました。
(分かってやっているなら悪質ですし、分からないでやっていたら
ちょっとね。)
少なくとも、自社内ではこのレポートに引っかからないようにするため、
筆者も社内向けのレポートを書くはめになってしまい、困ったものです。
(まったく、人の仕事を増やしやがって!)

で、あまり詳細を書くとまずいので、こんなところでやめておきますが、
証券会社のいんちきレポートには気をつけましょうという話でした。



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最近、特に更新が滞っておりまして申し訳ありません。

じつは、本業の方が年末で締め切りが重なり、なかなかゆっくりと
ブログに余力を割く事が出来ない状態です。

激務で少し体調崩しまして、胃薬を常備するようになったりと
体調管理に気を使わなければならない年末ともなりました。

そんな中、半月ぐらい前でしょうか。
猫レオさんの方で、まとめサイトの方の実戦編を更新してもらいました。

最新記事までまとめて頂きました。
ありがとうございます。

良かったら見てください。

上の、まとめサイト・バナーからアクセスできます。

なお、猫レオさんのブログでも簡単な説明ありましたが、
来年以降、私のブログの設置場所が変わります。

あるIT企業が運営されてるブログから
移転執筆依頼があったためですが、
来年1?2月ぐらいからの正式移転になりそうです。

そのための準備やら整理も、
更新が止まってたのも理由の一つです。

移転完了してから、またアナウンスしようと思ってますが、
いくつか新しい連載の企画なども考えています。

また、忙しい間は、猫レオさんの方でも執筆を手伝って頂けることになりましたので、
記事の幅や内容も広がっていけるかなと思っています。

そのようなわけで、近況報告でありましたが、
今後ともスワップ派のためのFXポートフォリオを宜しくお願いします。

みなさま良い年末をお過ごしください。

無料分析ツール1月分はまた近日中にアップします。


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相場も相変わらず荒れていますね。今月にはいって、多少落ち着いてきたと思いましたが、昨日からまた、荒れ出しました。
とにかく、まだ、何が起こるかわからない状態ですね。


ここのところ、PCの入れ替え作業やら、バックアップ用のデータ更新PCの設定やらをやっていました。

そんなわけで、Excelのソルバーの例を作成したら、記事をアップしようと思っていたのですが、なかなか時間がとれなくて、更新が遅れてしまいました。

ようやく作業が一段落してきましたので、
Excelソルバーの使い方は、今週末くらいにアップする予定です。

ところで、
そろそろ、ポートスタジオのレベルアップ作業を開始しようと考えています。
計画はしていたのですが、初期のリリースでは開発時間の関係で省略した機能を作成する予定です。
開発時間はまだ未定ですが、来年までには、何とかしたいと思っています。


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システムトレードと同じ立ち位置

今日の夕方、FXポートスタジオのサイトの管理人をやっている猫レオ氏と電話で話しをしました。

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猫レオ氏と話していて、トレードほど過酷な仕事はないといつも感じます。

大きく負けたに日は、命を削られるような気持ちになり、なんとか勝てた日も、ただ、ほっとするわずかな瞬間を味わえるだけだ。
そう、彼は言っています。

猫レオ氏は、システムトレーダーで、ルールに厳密に従ってトレードしているだけなのですが、それでも、トレード中は感情の起伏が激しくなり、場の引けた後はくたくたになっているようです。

彼の作った日経225のルールは、9年間のシミュレーションでプロフィットファクター2.2以上、年間平均7000円以上の利益をだしています。

Out of Sampleの期間でもIn Sampleと同等の有効性が持続してる、非常に優秀なルールですが、トレード中は、不安でしょうがないといいます。

本当にこのルールはまだ有効なのだろうか。シミュレーションは単に過剰最適化になっているだけなのではないのか?

そして、ルールを破りたくなる誘惑と戦いながらトレードをしています。

その苦しみから逃れられる唯一の方法は、ひたすらバックテスト(検証)とトレードルールのアイデアを考え抜くことだそうです。

たぶん、そうなのでしょう。

この言葉をどこかで聴いたことがあると思ったのですが、プロのスポーツ選手がスランプを抜け出すためには、ひたすら練習をするしかない、と言っているのと同じなのですね。

猫レオ氏のブログには、そんな話が、面白く書いてあります。


ところで、私たちスワップ派とデイトレーダー投資スタイルとしては、まったく反対側に位置します。でも、究極的には、まったく同じ立ち位置に居るのではないかと思います。

自分でどれだけ考え抜いたか。どれだけ調べたか。それが、最後の勝敗を分けるのでしょう。


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システムトレーダーのブログ紹介

今日はブログの紹介です。

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FXポートスタジオの販売を手伝ってもらっている、猫レオさんのブログを紹介します。
FXスワップ派などなど投資徒然
です。

猫レオさんは、本業は住居系のデザイナーですが、市場が開いているときは日経225のシステムトレーダー、夜間や休日は本業をしています。

現在は、日経225のトレードで収益を確実に上げているようですが、安定してくるまでには、1年以上の試行錯誤を繰り返したようです。

それでも、「何度も血を吐きそうになった、こんな大変な仕事はない」とよく愚痴をこぼしています。

そんな猫レオさんがブログを始めると言っていたので、一寸よってみました。

これが、結構面白いのです。
先物システムトレードとFXスワップ運用とは、投資手法としてはまったく対極に位置するようなものですが、投資という共通のベースがあるので、とても参考になります。

猫レオさんがよく言っている投資で成功する秘訣とは
・ほんの少しでも確率的に優位な手法を探すこと
・それを信じられるまで、徹底的に調べること

です。

スワップ派でも納得ですね。

よろしかったら、
FXスワップ派などなど投資徒然
まで寄ってみてください。

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Blood in the streets

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こんなになってしまうと、さすがにリスクを押さえたポートフォリオでも損失は免れない状況です。
1ヶ月まえほどの記事最適ポートフォリオの効果 その2で紹介したポートフォリオは、どうなっているのでしょうか。

7月31日にポジションを作ってほったらかしている状態とすれば、
こんなときに、損失のはなしばかりするのも嫌なのですが、現在評価損が-50万円くらい。
300万円の証拠金が250万円になってしまっています。

リターンベースならば、-16%なので回復は可能ですが、かなりきびしい状況に近づいています。
資金の30%以上やられると、回復は相当にきびしくなりますので、この辺で一旦、ポジションを減らしておく対策も必要かもしれませんん。

ところで、同じ時期に豪ドルだけで運用した場合の比較もしていましが、その場合はどうなっていたでしょうか。

7月31日にレバレッジ4倍で豪ドルを投資したとしたら、
もう、終わっています。
証拠金は尽きて、すでに強制ロスカットになっています。

つまり、
リスク管理無しの豪ドルオンリーでは、300万円 →  0円
リスク管理したポートフォリオでは    300万円 → 250万円

損失同士で比較するのも嫌なのですが、ポートフォリオならば、とりあえず、まだ、次の機会を狙えます。

投資で大切なのは、絶対に退場にならないことです。

リスク管理と資金管理をしっかりしておけば、現在のような最悪の状況でも、復活可能な状態で生きながらえることができます。

ところで、
今日は、エクセルでヒストグラムを作る方法を紹介する予定でしが、こんな状況では誰も読まないと思いますので、有名な話を書いてみます。

1815年ワーテルロー、フランスのナポレオン率いる10万のフランス軍とウェリントン公のイギリス軍7万が対峙していた。この勝敗が、今後のヨーロッパの覇権を決める。

ロンドン市場。投資家はワーテルローの戦況を見守っていた。もし、フランスが勝てばイギリスの国債は大暴落が必須。

当時は、現在のような通信手段はなく、多くの投資家は他の投資家の動向を気にしていた。
ロスチャイルド銀行の頭取ネイサン・ロスチャイルドはイギリスの勝利に大金を賭けていることは、多くの投資家の知るところだった。

ロスチャイルドが売れば、自分も売ろう。
ロスチャイルドが買えば、自分も買おう。

そのロスチャイルドが、突然、市場で投売りをはじめた。
市場はパニックになった。誰も彼もが、手持ちの証券をわれ先へと売り始めた。

そのとき、暴落した資産をひそかに買い進んでいるものがいた。
ネイサン・ロスチャイルドである。

数時間後、イギリス軍勝利の情報が市場にもたらされた。
市場は暴騰した、そして、ほんの数時間前まで他の投資家が所有していた資産は、ほとんどロスチャイルドのものとなっていた。


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ライアーゲーム

相場も荒れていますね。お金に余裕がある人は、FXやるより超割安小型優良株を仕込んだほうが良さそうな気がします。


最後のほんのちょっとFXに関係すること

BRICsとペッグ通貨を除くとスワップを期待収益としたときには、
現状で取引できる通貨をどんなに組入れても、

最大シャープレシオは

1.5?1.8程度となります。(これでもすごい!)

スワップの売買のスプレッドを考慮すると
1.5を超えるのもちょっと難しいかもしれません。

ちなみに、くりっく365銘柄では0.6が限界でしょうか。

2を超えているような結果が示されたら、

・・・・

疑ってください。

こんなのを信頼して高レバレッジ運用をすると、
最近の相場のような状況では、大変なことになります。


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ちょっと一息

分散の計算をExcelで紹介しようとしたのですが、手順を追った画像を貼り付けてゆくのは非常に手間がかかることが判明したので、それはやめることにしました。
そのかわり、計算式を埋め込んだExcelファイルをアップしようとしたのですが、これも、ブログではダメなんですね。
というわけで、HPを作ってそちらにExcelファイルをアップして、ここからリンクすることにします。HPのことは、良く分からないので、ちょっと、これから格闘してみます。できたら、報告します。

というわけで、今日はブレイク。

最近、為替の長期ポートフォリオ用のリスクモデルも改良しています。ある程度のレベルまでいきましたら、これとオプティマイザーを使って作った、モデルポートフォリオもアップする予定です。
オプティマイザーも、Longのみの決め打ちで作ってしまえば簡単なのですが、Shortも対応させようとすると、案外、難しいものです。ようするに、スワップではマイナスになりますが、リスク低減効果の方が強いので、あえて、Shortポジションを組み込むというやつです。
これに対応させると、たとえば、対USDの20通貨をユニバースにして最適化を行うことは、20通貨すべての組み合わせのペアで最適化を解くのと、同じ効果が得られます。

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そんな中、半月ぐらい前でしょうか。
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とにかく、まだ、何が起こるかわからない状態ですね。


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開発時間はまだ未定ですが、来年までには、何とかしたいと思っています。


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猫レオ氏と話していて、トレードほど過酷な仕事はないといつも感じます。

大きく負けたに日は、命を削られるような気持ちになり、なんとか勝てた日も、ただ、ほっとするわずかな瞬間を味わえるだけだ。
そう、彼は言っています。

猫レオ氏は、システムトレーダーで、ルールに厳密に従ってトレードしているだけなのですが、それでも、トレード中は感情の起伏が激しくなり、場の引けた後はくたくたになっているようです。

彼の作った日経225のルールは、9年間のシミュレーションでプロフィットファクター2.2以上、年間平均7000円以上の利益をだしています。

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本当にこのルールはまだ有効なのだろうか。シミュレーションは単に過剰最適化になっているだけなのではないのか?

そして、ルールを破りたくなる誘惑と戦いながらトレードをしています。

その苦しみから逃れられる唯一の方法は、ひたすらバックテスト(検証)とトレードルールのアイデアを考え抜くことだそうです。

たぶん、そうなのでしょう。

この言葉をどこかで聴いたことがあると思ったのですが、プロのスポーツ選手がスランプを抜け出すためには、ひたすら練習をするしかない、と言っているのと同じなのですね。

猫レオ氏のブログには、そんな話が、面白く書いてあります。


ところで、私たちスワップ派とデイトレーダー投資スタイルとしては、まったく反対側に位置します。でも、究極的には、まったく同じ立ち位置に居るのではないかと思います。

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猫レオさんは、本業は住居系のデザイナーですが、市場が開いているときは日経225のシステムトレーダー、夜間や休日は本業をしています。

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それでも、「何度も血を吐きそうになった、こんな大変な仕事はない」とよく愚痴をこぼしています。

そんな猫レオさんがブログを始めると言っていたので、一寸よってみました。

これが、結構面白いのです。
先物システムトレードとFXスワップ運用とは、投資手法としてはまったく対極に位置するようなものですが、投資という共通のベースがあるので、とても参考になります。

猫レオさんがよく言っている投資で成功する秘訣とは
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こんなになってしまうと、さすがにリスクを押さえたポートフォリオでも損失は免れない状況です。
1ヶ月まえほどの記事最適ポートフォリオの効果 その2で紹介したポートフォリオは、どうなっているのでしょうか。

7月31日にポジションを作ってほったらかしている状態とすれば、
こんなときに、損失のはなしばかりするのも嫌なのですが、現在評価損が-50万円くらい。
300万円の証拠金が250万円になってしまっています。

リターンベースならば、-16%なので回復は可能ですが、かなりきびしい状況に近づいています。
資金の30%以上やられると、回復は相当にきびしくなりますので、この辺で一旦、ポジションを減らしておく対策も必要かもしれませんん。

ところで、同じ時期に豪ドルだけで運用した場合の比較もしていましが、その場合はどうなっていたでしょうか。

7月31日にレバレッジ4倍で豪ドルを投資したとしたら、
もう、終わっています。
証拠金は尽きて、すでに強制ロスカットになっています。

つまり、
リスク管理無しの豪ドルオンリーでは、300万円 →  0円
リスク管理したポートフォリオでは    300万円 → 250万円

損失同士で比較するのも嫌なのですが、ポートフォリオならば、とりあえず、まだ、次の機会を狙えます。

投資で大切なのは、絶対に退場にならないことです。

リスク管理と資金管理をしっかりしておけば、現在のような最悪の状況でも、復活可能な状態で生きながらえることができます。

ところで、
今日は、エクセルでヒストグラムを作る方法を紹介する予定でしが、こんな状況では誰も読まないと思いますので、有名な話を書いてみます。

1815年ワーテルロー、フランスのナポレオン率いる10万のフランス軍とウェリントン公のイギリス軍7万が対峙していた。この勝敗が、今後のヨーロッパの覇権を決める。

ロンドン市場。投資家はワーテルローの戦況を見守っていた。もし、フランスが勝てばイギリスの国債は大暴落が必須。

当時は、現在のような通信手段はなく、多くの投資家は他の投資家の動向を気にしていた。
ロスチャイルド銀行の頭取ネイサン・ロスチャイルドはイギリスの勝利に大金を賭けていることは、多くの投資家の知るところだった。

ロスチャイルドが売れば、自分も売ろう。
ロスチャイルドが買えば、自分も買おう。

そのロスチャイルドが、突然、市場で投売りをはじめた。
市場はパニックになった。誰も彼もが、手持ちの証券をわれ先へと売り始めた。

そのとき、暴落した資産をひそかに買い進んでいるものがいた。
ネイサン・ロスチャイルドである。

数時間後、イギリス軍勝利の情報が市場にもたらされた。
市場は暴騰した、そして、ほんの数時間前まで他の投資家が所有していた資産は、ほとんどロスチャイルドのものとなっていた。


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ライアーゲーム

相場も荒れていますね。お金に余裕がある人は、FXやるより超割安小型優良株を仕込んだほうが良さそうな気がします。


最後のほんのちょっとFXに関係すること

BRICsとペッグ通貨を除くとスワップを期待収益としたときには、
現状で取引できる通貨をどんなに組入れても、

最大シャープレシオは

1.5?1.8程度となります。(これでもすごい!)

スワップの売買のスプレッドを考慮すると
1.5を超えるのもちょっと難しいかもしれません。

ちなみに、くりっく365銘柄では0.6が限界でしょうか。

2を超えているような結果が示されたら、

・・・・

疑ってください。

こんなのを信頼して高レバレッジ運用をすると、
最近の相場のような状況では、大変なことになります。


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ちょっと一息

分散の計算をExcelで紹介しようとしたのですが、手順を追った画像を貼り付けてゆくのは非常に手間がかかることが判明したので、それはやめることにしました。
そのかわり、計算式を埋め込んだExcelファイルをアップしようとしたのですが、これも、ブログではダメなんですね。
というわけで、HPを作ってそちらにExcelファイルをアップして、ここからリンクすることにします。HPのことは、良く分からないので、ちょっと、これから格闘してみます。できたら、報告します。

というわけで、今日はブレイク。

最近、為替の長期ポートフォリオ用のリスクモデルも改良しています。ある程度のレベルまでいきましたら、これとオプティマイザーを使って作った、モデルポートフォリオもアップする予定です。
オプティマイザーも、Longのみの決め打ちで作ってしまえば簡単なのですが、Shortも対応させようとすると、案外、難しいものです。ようするに、スワップではマイナスになりますが、リスク低減効果の方が強いので、あえて、Shortポジションを組み込むというやつです。
これに対応させると、たとえば、対USDの20通貨をユニバースにして最適化を行うことは、20通貨すべての組み合わせのペアで最適化を解くのと、同じ効果が得られます。

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