スワップ派のためのFXポートフォリオ
FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

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酔っ払いの足

どうも、損したときのことばかり書いてあるぞ。
もっと、景気の良い話はしないのか?
それに、どこにもポートフォリオが出てこないなあ、と思われている方も多いと思います。

1年で10倍になるFXポートフォリオ。
毎日のパフォーマンス公開!


なんて方が、受けそうだしブログランキングも上昇しそうですが、少しずつ面白くできれば、と思っています。
ポートフォリオの例も、何れこのブログにも載せるの予定ですので、時々見に来てください。

で、本題
レートが変動しなければFXはスワップで簡単に儲かります。
と何度も書いています。この言葉、よく見てみましょう
 
変動

がキーワードです。
もう少し噛み砕いて言うと、どちらに動くか分からないということです。

変動しても、必ず自分の都合の良いほうに動いてくれるならば、スワップどころでなく1週間もすれば、あっという間に大金持ちです。

だから、テクニカル派はすこしでも相場の方向を予想してやろうと、頑張っているわけですね。

実は、私はテクニカル分析も大好きなのですが、ここでは話題が違うので、書くことはやめておきます。

今後は、

投資する前の段階では、レートは上昇するか下落するか確実には分かりません。

という前提とします。


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テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー


スワップが低い方がよい?

FXの投資では、レートが下落するかもしれないので、スワップ金利をまるまる貰えるわけではありません。
まあ、上昇すればスワップ以上にリターンがありますが。

さて、
A/Bはスワップ12%
C/Dはスワップ4%
としました。

1年経ってみると、A/Bはレートが10%下落、一方C/Dは2%下落です。
どちらも利益は2%です。(ここでは、下落による実質レートの低下は無視してください。)

A/Bに投資した場合とC/Dに投資した場合、どちらの方が良かったと思いますか。

・A/BもC/Dもどちらも同じだ。
・A/Bの方のスワップが大きいので、儲かる可能性が高いA/Bが良い。
・C/Dの方の下落率が小さいので、C/Dの方が良い。


私の考えを先に言ってしまうと、どうもC/Dの方が良さそうだ、です。



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どっちがお得

昨日、とっても重要なことを最初にあっさりと書いています。

「レートが変動しなければ、FXのスワップほど効率的な投資はありません。」

が実際にはレートの変動があるのでそんなにうまい話はありません。

ところで、昨日は、100円が50円になった、つまり、50%もレートが下落したときのことを書きましたが、もう少し、変動が少なかったらどうでしょう。

たとえば、1円の下落の時。
これは、大したことありません。
スワップで10%も稼げるので、1年たてば9%の利益が上がります。
5%の下落でも、まだまだ、大丈夫。
10%の下落では? これでも、1年ちょっとのスワップで下落分をカバーできるので、我慢できそうですね。

それでは、20%、30%・・・。

どこまでの範囲なら我慢できるでしょう。

要するに下落幅が大きいほど、だんだん嫌さが大きくなる。という、これも当たり前の話です。

ここで終わってしまうと面白くないので、もう少し考えてみます。

A,B,C,Dの4通貨があります。
A/Bと表記して、AロングBショート。
レバレッジは自由にかけられるとします。

A/Bはスワップ12%
C/Dはスワップ4%

さて、どっちに投資した方が良いでしょう?
やっぱり、スワップの大きいA/Bですね。

本当でしょうか・・・・・?


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テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー


下手引いた

レートが変動しなければ、FXのスワップほど効率的な投資はありません。

が、世の中巧くできているもので、フリーランチ、つまりただ飯は、
なかなか無いものです。

普通はランチを食べるには、お金を払う必要があるもので、それが、割安になったり割高なったりするのが、投資というものですが、半分は運、半分は技術に依存するので、そこが面白いところですね。

ところで、
間違ったお店に入ってしまったときに、どのくらいお店で働けば開放してくれるのか? 知らないと大変なことになりますので、運悪く、下手を引いてしまったときのことを考えてみます。

1単位100円で円ショートのときスワップが10%つく高金利通貨を100万円買ってみました。

レートが動かなければ、1年で10万円の利益です。結構美味です。
ところで、お店に入ったとたん脅されて、じゃなくて、100万円買ったとたんに暴落して1単位50円となってしまいました。含み損50万円です。

その後、レートは50円をうろうろして、ぜんぜん回復しません。
でも、スワップが年10万円つくから、5年で元は取れるか。レートも50円以下にならないようだし、塩漬けしとけ!
...

5年たちまして年季が明けました。
...

と思いました。
...

口座の残をみると、おかしい、ぜったいにおかしい。
75万円にしかなっていない。スワップレートは10%だから、毎年10万円、5年で元本回復のはずだ。と、私の友人の友人の親戚の親戚は騒いでいたようです。

わかっている人には、なにを馬鹿な話をと、怒られそうです。
レートが50円に下がれば、スワップ金利が10%で一定でも、もらえるお金は50円の10%で5円になってしまう。
というだけの簡単なことでした。

でも意外と、このことについて、どこにも書いていないのです。
この効果、レート下落による含み損とスワップ金利の実質低下をレート下落時の二重苦といいます。(一般用語ではありません。)


株が下落したときに配当利回りが上昇するのとは違います。
株をやっていた人は、気を付けてください。


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かんたんに儲かる?

スワップ派にとって、もっとも気になる数値はなんでしょうか。

なんといってもスワップ金利。

金利の高さはもっとも目を引きます。トルコリラ、アイスランドクローネ、ニュージーランドドルなどの高金利通貨は、スワップ派にとっておなじみの通貨です。高金利通貨をロング、最低金利通貨の円をショートとすれば、レバレッジを効かせなくとも、1年で10%を超えるほぼ確定の金利を受け取ることも可能です。レバレッジ10倍ならば100%です。そこら辺のヘッジファンドなんかすっ飛ぶくらいの超高パフォーマンスです。

というわけで、
流行っていますねトルコリラ。レバレッジ10倍で年率160%を狙いましょう。

早速、FXの口座を開いて、全財産をつぎ込んで、毎年、財産が2.6倍です。
5年もすれば複利計算で約118倍、100万円が1億円突破!
すばらしい。
10年で、140億円以上。
と、こんなに簡単に利益があがるならば、誰も苦労しません。

なぜ、簡単には、うまく行かないのでしょう。
理由は、FXをやっている人には、だれでも分っています。スワップ以上に通貨レートが下落して、損失を被ることがあるからです。
なにを、当たり前のことを。
と言われそうですが、その、当たり前のことをちょっと追求してみたいと思います。

続きは、次回

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公開中のFXポートフォリオツール 
 FXリスク分析ツール ・・・ ポートフォリオのリスク分析
 FXポートフォリオツール ・・・ 画面紹介、作成中です。


スワップ派のためのFXポートフォリオ 入門編

まとめ ・・・スワップ派のポートフォリオの考え方
        (このブログの全体像を手っ取り早く分ることができます)
 スワップ派の考え方 その1
 スワップ派の考え方 その2
 スワップ派の考え方 その3
 スワップ派の考え方 その4
 スワップ派のための相関係数 その1
 スワップ派のための相関係数 その2
 スワップ派のための相関係数 その3
 スワップ派のための相関係数 その4

導入 ・・・ 手始めにちょっとした予備知識です。
 かんたんに儲かる?  
 下手引いた
 どっちがお得
 スワップが低い方がよい?

為替の変動 ・・・ ボラティリティの考え方です。
 酔っ払いの足
 同じに見える
 何のチャートだ
 確定要素と不確定要素
 ランダムではありません

数値として表せる ・・・ ランダムさを数値化してみましょう。
 ランダムさの尺度 その1
 ランダムさの尺度 その2
 ランダムさの尺度 その3
 標準偏差の計算方法
 標準偏差とリスク

シャープレシオ ・・・ 投資の効率性について基本から考えました。
 シャープレシオ その1
 シャープレシオ その2
 シャープレシオ その3
 シャープレシオ その4
 シャープレシオ その5

2ペアのポートフォリオ ・・・ まずは2つのペアの組み合わせで考えましょう。
 ポートフォリオの期待リターン
 ポートフォリオの実績リターン
 ポートフォリオのリターンを計算する
 ポートフォリオの標準偏差
 相関係数なんて使う必要が無い  ・・・ 人気記事かな?
 ポートフォリオの標準偏差を計算する
 
相関係数について ・・・ 少し数式もありますが、数式は読まなくてもOK!
 相関係数とは 必要ないの? その1
 相関係数とは その2
 相関係数とは その3
 相関係数とは その4
 相関を使ってポートフォリオの標準偏差を計算する・・・これがわかれば大丈夫

相関係数を分かろう ・・・ 相関係数の意味を考えてみましょう。
 なぜ相関係数をつかうのか
 相関係数をわかろう
 見せかけの相関 その1 ・・・ これ以降4回はとても重要です
 見せかけの相関 その2
 危険な相関係数
 正しい相関と誤った相関 その具体例

現代ポートフォリオ理論入門 ・・・ リターンとリスクの使い方です。
 現代投資理論事始?リスク‐リターン平面
 2銘柄の効率的フロンティア?最適投資比率
 最適投資比率とレバレッジ
 最適3通貨ペア以上のポートフォリオ
 エクセルを使ったポートフォリオのリスク計算
 ポートフォリオのリスク計算 使い方

ルートTルール ・・・ 標準偏差の時間軸変換
 ルートTルール
 ルートTルール その2
 シャープレシオとルートTルール

分布のはなし ・・・ 滅多に起こらないことはよく起こる
 分布のはなし その1
 分布のはなし その2
 分布のはなし その3
 分布のはなし その4
 リスク管理 ヒストリカル法
 リスクの変化
 指数加重標準偏差

スワップ派のためのFXポートフォリオ 実戦編
 実戦編 開始!

ウエイトのはなし ・・・ 本当は一番の基本
 銘柄の組入れウエイト
 ウエイトの基本概念 その1
 ウエイトの基本概念 その2
 ウエイトの基本概念 その3
 ウエイトの基本概念 その4
 ウエイトの基本概念 その5
 ウエイトの基本概念 その6

Coffee Break & Market Analysis
 ボラティリティの増加と相関係数
 共通リスクと固有リスク
 簡単!多通貨ペアの相関行列の計算方法


資材置き場 ・・・ いろいろなものを置いておく予定です。
 スワップ派のためのFXポートフォリオ別館

参考書関連 ・・・ ?
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と何度も書いています。この言葉、よく見てみましょう
 
変動

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もう少し噛み砕いて言うと、どちらに動くか分からないということです。

変動しても、必ず自分の都合の良いほうに動いてくれるならば、スワップどころでなく1週間もすれば、あっという間に大金持ちです。

だから、テクニカル派はすこしでも相場の方向を予想してやろうと、頑張っているわけですね。

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としました。

1年経ってみると、A/Bはレートが10%下落、一方C/Dは2%下落です。
どちらも利益は2%です。(ここでは、下落による実質レートの低下は無視してください。)

A/Bに投資した場合とC/Dに投資した場合、どちらの方が良かったと思いますか。

・A/BもC/Dもどちらも同じだ。
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たとえば、1円の下落の時。
これは、大したことありません。
スワップで10%も稼げるので、1年たてば9%の利益が上がります。
5%の下落でも、まだまだ、大丈夫。
10%の下落では? これでも、1年ちょっとのスワップで下落分をカバーできるので、我慢できそうですね。

それでは、20%、30%・・・。

どこまでの範囲なら我慢できるでしょう。

要するに下落幅が大きいほど、だんだん嫌さが大きくなる。という、これも当たり前の話です。

ここで終わってしまうと面白くないので、もう少し考えてみます。

A,B,C,Dの4通貨があります。
A/Bと表記して、AロングBショート。
レバレッジは自由にかけられるとします。

A/Bはスワップ12%
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なかなか無いものです。

普通はランチを食べるには、お金を払う必要があるもので、それが、割安になったり割高なったりするのが、投資というものですが、半分は運、半分は技術に依存するので、そこが面白いところですね。

ところで、
間違ったお店に入ってしまったときに、どのくらいお店で働けば開放してくれるのか? 知らないと大変なことになりますので、運悪く、下手を引いてしまったときのことを考えてみます。

1単位100円で円ショートのときスワップが10%つく高金利通貨を100万円買ってみました。

レートが動かなければ、1年で10万円の利益です。結構美味です。
ところで、お店に入ったとたん脅されて、じゃなくて、100万円買ったとたんに暴落して1単位50円となってしまいました。含み損50万円です。

その後、レートは50円をうろうろして、ぜんぜん回復しません。
でも、スワップが年10万円つくから、5年で元は取れるか。レートも50円以下にならないようだし、塩漬けしとけ!
...

5年たちまして年季が明けました。
...

と思いました。
...

口座の残をみると、おかしい、ぜったいにおかしい。
75万円にしかなっていない。スワップレートは10%だから、毎年10万円、5年で元本回復のはずだ。と、私の友人の友人の親戚の親戚は騒いでいたようです。

わかっている人には、なにを馬鹿な話をと、怒られそうです。
レートが50円に下がれば、スワップ金利が10%で一定でも、もらえるお金は50円の10%で5円になってしまう。
というだけの簡単なことでした。

でも意外と、このことについて、どこにも書いていないのです。
この効果、レート下落による含み損とスワップ金利の実質低下をレート下落時の二重苦といいます。(一般用語ではありません。)


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なんといってもスワップ金利。

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というわけで、
流行っていますねトルコリラ。レバレッジ10倍で年率160%を狙いましょう。

早速、FXの口座を開いて、全財産をつぎ込んで、毎年、財産が2.6倍です。
5年もすれば複利計算で約118倍、100万円が1億円突破!
すばらしい。
10年で、140億円以上。
と、こんなに簡単に利益があがるならば、誰も苦労しません。

なぜ、簡単には、うまく行かないのでしょう。
理由は、FXをやっている人には、だれでも分っています。スワップ以上に通貨レートが下落して、損失を被ることがあるからです。
なにを、当たり前のことを。
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まとめ ・・・スワップ派のポートフォリオの考え方
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 スワップ派の考え方 その2
 スワップ派の考え方 その3
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 スワップ派のための相関係数 その1
 スワップ派のための相関係数 その2
 スワップ派のための相関係数 その3
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導入 ・・・ 手始めにちょっとした予備知識です。
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 何のチャートだ
 確定要素と不確定要素
 ランダムではありません

数値として表せる ・・・ ランダムさを数値化してみましょう。
 ランダムさの尺度 その1
 ランダムさの尺度 その2
 ランダムさの尺度 その3
 標準偏差の計算方法
 標準偏差とリスク

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 シャープレシオ その1
 シャープレシオ その2
 シャープレシオ その3
 シャープレシオ その4
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2ペアのポートフォリオ ・・・ まずは2つのペアの組み合わせで考えましょう。
 ポートフォリオの期待リターン
 ポートフォリオの実績リターン
 ポートフォリオのリターンを計算する
 ポートフォリオの標準偏差
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相関係数について ・・・ 少し数式もありますが、数式は読まなくてもOK!
 相関係数とは 必要ないの? その1
 相関係数とは その2
 相関係数とは その3
 相関係数とは その4
 相関を使ってポートフォリオの標準偏差を計算する・・・これがわかれば大丈夫

相関係数を分かろう ・・・ 相関係数の意味を考えてみましょう。
 なぜ相関係数をつかうのか
 相関係数をわかろう
 見せかけの相関 その1 ・・・ これ以降4回はとても重要です
 見せかけの相関 その2
 危険な相関係数
 正しい相関と誤った相関 その具体例

現代ポートフォリオ理論入門 ・・・ リターンとリスクの使い方です。
 現代投資理論事始?リスク‐リターン平面
 2銘柄の効率的フロンティア?最適投資比率
 最適投資比率とレバレッジ
 最適3通貨ペア以上のポートフォリオ
 エクセルを使ったポートフォリオのリスク計算
 ポートフォリオのリスク計算 使い方

ルートTルール ・・・ 標準偏差の時間軸変換
 ルートTルール
 ルートTルール その2
 シャープレシオとルートTルール

分布のはなし ・・・ 滅多に起こらないことはよく起こる
 分布のはなし その1
 分布のはなし その2
 分布のはなし その3
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 リスク管理 ヒストリカル法
 リスクの変化
 指数加重標準偏差

スワップ派のためのFXポートフォリオ 実戦編
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ウエイトのはなし ・・・ 本当は一番の基本
 銘柄の組入れウエイト
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 ウエイトの基本概念 その2
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