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ランダムではありません

昨日書いたように、為替レートの数値自体は、ランダムではありません。というのは、明日の為替レートは今日の為替レートに近い数値になっているからです。

USDJPYは今日110円ならば、明日、突然1円になって、その翌日200円になるようなことはありません。大抵の場合110±2円程度に収まっています。

今日のレートが分かれば、明日の大まかなレートの数値は予想できるということです。(儲けられるという意味ではありません、利益はリターンから発生します。)ランダムなのはレートの変化率である「リターン」です。

ここで、
簡単な公式(リターンの定義)を示しておきます。
明日のレート=今日のレート×(今日のリターン+1)
例えば、USDJPYは今日、110.00円でリターンが1.2%であるならば、
明日のレート=110.00×(0.012+1)=111.32円
となります。

少し発展
今日のレートと明後日のレートの関係をリターンで表すと

明後日のレート=明日のレート×(明日のリターン+1)
   =今日のレート×(今日のリターン+1)×(明日のリターン+1)
となります。
今日とn日後のレートの関係は、その間の毎日のリターンをかけ合せてやればよいことになります。

このことを、リターンを累積するといいます。

なんか、お勉強しているみたいで
つまらない!
相変わらず、ポートフォリオの話は出てこないじゃない。

と言わないでください。この話、利益の出るFXのポートフォリオの作り方にちゃんとつながってゆきます。

今後、大活躍するポートフォリオ理論はリターンをベースとしていますので、ここの所をあやふやにしてしまうと、あとで、

大ポカ をやることになります。

今日のことに関連することで、次回はちょっと自己相関のさわりについて書いてみる予定です。



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スワップ派のためのFXポートフォリオ 2007年12月06日
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USDJPYは今日110円ならば、明日、突然1円になって、その翌日200円になるようなことはありません。大抵の場合110±2円程度に収まっています。

今日のレートが分かれば、明日の大まかなレートの数値は予想できるということです。(儲けられるという意味ではありません、利益はリターンから発生します。)ランダムなのはレートの変化率である「リターン」です。

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このことを、リターンを累積するといいます。

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