ランダムではありません
昨日書いたように、為替レートの数値自体は、ランダムではありません。というのは、明日の為替レートは今日の為替レートに近い数値になっているからです。
USDJPYは今日110円ならば、明日、突然1円になって、その翌日200円になるようなことはありません。大抵の場合110±2円程度に収まっています。
今日のレートが分かれば、明日の大まかなレートの数値は予想できるということです。(儲けられるという意味ではありません、利益はリターンから発生します。)ランダムなのはレートの変化率である「リターン」です。
ここで、 簡単な公式(リターンの定義)を示しておきます。 明日のレート=今日のレート×(今日のリターン+1) 例えば、USDJPYは今日、110.00円でリターンが1.2%であるならば、 明日のレート=110.00×(0.012+1)=111.32円 となります。
少し発展 今日のレートと明後日のレートの関係をリターンで表すと
明後日のレート=明日のレート×(明日のリターン+1) =今日のレート×(今日のリターン+1)×(明日のリターン+1) となります。 今日とn日後のレートの関係は、その間の毎日のリターンをかけ合せてやればよいことになります。
このことを、リターンを累積するといいます。
なんか、お勉強しているみたいで つまらない! 相変わらず、ポートフォリオの話は出てこないじゃない。
と言わないでください。この話、利益の出るFXのポートフォリオの作り方にちゃんとつながってゆきます。
今後、大活躍するポートフォリオ理論はリターンをベースとしていますので、ここの所をあやふやにしてしまうと、あとで、
大ポカ をやることになります。
今日のことに関連することで、次回はちょっと自己相関のさわりについて書いてみる予定です。
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