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FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

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ポートフォリオの標準偏差

いよいよ標準偏差の合成、つまり、ポートフォリオの標準偏差を計算しましょう。これをやるために今まで延々と説明をして来たと言っても過言ではありません。

リターンと同様にまずは2銘柄で考えます。
Aペアの標準偏差を8%
Bペアの標準偏差を12%
とします。このとき、2つのペアを保有しているポートフォリオの標準偏差はどうなるでしょうか。

例えば、両ペアとも50%ずつ保有した場合です。リターンと同じように、ウエイトかけて足し合わせて、
ポートフォリオの標準偏差=0.5×8%+0.5×12%=10%
と簡単に計算できるのでしょうか。

などとわざわざ書いているので、そう簡単には行かないのは見え見えです。答えを最初に書いてしまうと、この場合、ポートフォリオの標準偏差は、2%?10%の間のどれかの数値になります。

この数字を決めるのは、
そうですね。勘のいい人はわかりますね。

相関係数です。

で、相関係数の初心者向けの説明を本やら何やらで読むと、分かったような分からないようなことが書いてありますが、ここではどうしましょう。

一知半解ほど投資の世界では危険なことはありません。よって、正攻法で行きます。
と言っても突然、相関係数の定義などと言って数式を並べたところで、ますます訳が分からなくなるのは目に見えています。

そのため、一旦、相関係数を使う方法を迂回してポートフォリオの標準偏差を求める方法をやりましょう。

次回に続きます。

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スワップ派のためのFXポートフォリオ 2007年12月24日
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Aペアの標準偏差を8%
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とします。このとき、2つのペアを保有しているポートフォリオの標準偏差はどうなるでしょうか。

例えば、両ペアとも50%ずつ保有した場合です。リターンと同じように、ウエイトかけて足し合わせて、
ポートフォリオの標準偏差=0.5×8%+0.5×12%=10%
と簡単に計算できるのでしょうか。

などとわざわざ書いているので、そう簡単には行かないのは見え見えです。答えを最初に書いてしまうと、この場合、ポートフォリオの標準偏差は、2%?10%の間のどれかの数値になります。

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で、相関係数の初心者向けの説明を本やら何やらで読むと、分かったような分からないようなことが書いてありますが、ここではどうしましょう。

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