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FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

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相関行列作成ツール 使い方

昨日の記事の続きです。
FX共分散・相関行列作成ツールの使い方を解説します。
相関係数は直近までの日次のリターンデータから計算しています。

ここから取得してください。
スワップ派のためのFXポートフォリオ別館
”共分散・相関行列作成ツール”


ブラウザ上で直接実行すると正常に動作しない場合がりますので、ダウンロードしてから実行をお願いします。

Excel2000、2003で動作確認しています。97では動きませんでした。また、2007では確認していませんが、もしかしたら動くかもしれません。

使い方です。

計算期間
 6ヶ月?4年間の5通りをラジオボタンで選ぶことができます。

通貨ペア
 20通貨からの任意の組み合わせの通貨ペアを選択できます。
 最大20通貨ペアで計算可能です。
 通貨ペア1と通貨ペア2のセルにドロップダウンから選択するか、直接通貨コードを記入してください。

相関行列のカラー
 相関行列カラー分類を設定すると、相関係数の数値によって5分類の色分けができます。
 区切りの数値は、茶色のセルの数値を変更してください。
 色の変更は、カラーの列の各セルの色で設定できます。

実行方法
 作成開始ボタンを押すと、データ取得中・・・と表示されます。
 しばらくすると計算結果が表示されます。
 Corrシートには相関行列Covシートには共分散行列が作成されます。
 相関行列、共分散行列はクリップボードにコピーできますので、他のシートに貼り付けて利用することができます。

使用期限
 バージョンアップ、バグフィックス等のため使用期限を2月末までとします。
 2月下旬には使用期限を延長したバージョンを別館にアップします。


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スワップ派のためのFXポートフォリオ 2008年01月28日
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