スワップ派のためのFXポートフォリオ
FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

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FXリスク分析ツール マイナーバージョンアップ3

またまた、マイナーバージョンアップをします。

変更点
 
 ・証拠金ベースでみたレバレッジポートフォリオをリスク・リターングラフに表示できます。
 ・過去パフォーマンスグラフを金額表示としました。


FXリスク分析ツール簡易版の使い方レポートを作成中です。
シャープレシオが高いポートフォリオの作り方なども掲載します。
できましたらブログで紹介します。


バグ報告等ございましたら、コメント等でお知らせください。対応させていただきます。

使ってみたい人は、
スワップ派のためのFXポートフォリオ別館
から、
”リスク分析ツール簡易版”
をダウンロードしてください。

比較的シャープレシオの高いポートフォリオの例をセットしてあります。

Excelのマクロが無効だと動作しませんので、マクロが有効な状態でお使いください。

訪問していただいてありがとうございます。
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このツールを使えば簡単にFXポートフォリオのリスク分析ができます。
無料提供の簡易版なので機能は限定してありますが、実用にも十分耐えうるものです。


 トルコリラやアイスランドクローナ、南アフリカランドなど高金利通貨対応

 20通貨の任意の組合せによる180通りの通過ペアで分析可能


です。

リスク分析のために用いる相関行列はリターン系列から作成していますので、レート系列から計算しているほとんどの商材系の有料ツールよりも、ポートフォリオのリスク値が高めに出ることがあります。

筆者が昨年末時点で調べた限りでは
 スワッピー(Chips)
 簡単FXポートフォリオツール(Win-invest)
 FX分析ツール(はやぶさ)
 Fronteir(サザ)
の各ツールは、FXポートフォリオのリスク分析にレート系列から計算した相関係数を使っているようです。

どちらを信頼するかは、使う方にお任せしますが、以下の記事を参考にしてください。
 見せかけの相関 その1
 見せかけの相関 その2
 危険な相関係数
 正しい相関と誤った相関 その具体例


ツールの画面は以下のような感じです。
20080209-1
設定画面(クリックで拡大)

20080209-2
リスク分析結果画面(クリックで拡大)

使ってみたい人は、
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から、
”リスク分析ツール簡易版”
をダウンロードしてください。

ブラウザー上で直接実行すると、正常に作動しないことがあるので、ダウンロードして実行してください。

Excel2000、Excel2003で稼動確認をしています。97では動きません。また、2007は未確認です。

シートを見れば使い方は分かるとおもいますが、次回以降、分析数値の解説および使用方法の説明をします。

スワップポイントは自動取得できないので、お使いの業者HPからデータを取得してセットしてください。

2/10 18:30以前にツールをダウンロードした方は再取得してください。プログラムにバグがありました。証拠金ベースのリスクが正しく表示されていませんでした。

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スワップ派のためのFXポートフォリオ 2008年02月17日
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 見せかけの相関 その1
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