スワップ派のためのFXポートフォリオ
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スワップ派のための相関係数 その1

前回までのスワップ派の考え方の続きとして読んでください。相関係数についての説明です。

人気のリスク分析ツールはここから

相関係数は、数学的な概念なので数式が使えれば一瞬で説明が終わってしまうのですが、文章で説明するとかなり困難です。

このブログでは、かなりわかりやすく説明したつもりですが、やはり、私の力量が不足しているのか、わかり辛いとのご指摘を受けることがあります。

そこで、相関係数を別の切り口から説明してみます。

投資家にとって「リスク」とは何か?と、根本に立ち返って考えます。
それは、

「損失をするかもしれない。」

と言うことになります。重要なのは「損失」ではなく「かもしれない」と言う部分です。

「損失するに決まっている。」ならばそんな投資をするはずが無いので、リスクとは言えません。逆に、奇妙な投資家がいて「どうしても損失をしたい。」ならば、利益が上がることがリスクになってしまいます。

つまり、投資した結果が「あらかじめわからない」ことをリスクと見なすことが、自然な考え方と言えるでしょう。

次に、リスクをどうやって測るか、の段階になります。
これは、決まったやり方があるわけではなく、投資家によって都合の良い方法を使えばよいのです。

たとえば、短期トレーダーにとっては、指標のサインが、あらかじめ当たるか外れるかわからないので、当たり外れやその損益の比率をリスクをあらわす数値であると考える方が都合がよさそうです。
そこから、プロフィットファクターのような考え方も出てきます。

仮に、トレードしている資産の標準偏差をリスクとして考えるならば、頓珍漢なことになってしまいます。そもそも、短期トレーダーにとっては、資産は変動しなければ利益を上げることはできません。

資産の変動、つまり、標準偏差がある程度あってこそのトレードであり、標準偏差がほとんど0である銀行預金でトレードする人はいないでしょう。

スワップ派にとっては、何をリスクとすればよいのでしょうか。
当然、スワップがリスクになることはありません。投資する前にほぼ確定しているからです。
確定していないものは将来の為替レートになります。

為替レートは変動しており、どのように動くかはあらかじめわかりません。それならば、その変動の大きさをリスクと捕らえることが、自然な発想となります。

そして、その変動の大きさを表すときに「標準偏差」という非常に便利な統計学の考え方を借りてきているのです。「標準偏差」でなければいけない、と言うことではありません。

別の考え方を使っても一向に差し支えないのです。便利なので標準偏差をリスクの尺度として使っているだけです。

つづきます。

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スワップ派のためのFXポートフォリオ 2008年04月05日
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投資家にとって「リスク」とは何か?と、根本に立ち返って考えます。
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「損失するに決まっている。」ならばそんな投資をするはずが無いので、リスクとは言えません。逆に、奇妙な投資家がいて「どうしても損失をしたい。」ならば、利益が上がることがリスクになってしまいます。

つまり、投資した結果が「あらかじめわからない」ことをリスクと見なすことが、自然な考え方と言えるでしょう。

次に、リスクをどうやって測るか、の段階になります。
これは、決まったやり方があるわけではなく、投資家によって都合の良い方法を使えばよいのです。

たとえば、短期トレーダーにとっては、指標のサインが、あらかじめ当たるか外れるかわからないので、当たり外れやその損益の比率をリスクをあらわす数値であると考える方が都合がよさそうです。
そこから、プロフィットファクターのような考え方も出てきます。

仮に、トレードしている資産の標準偏差をリスクとして考えるならば、頓珍漢なことになってしまいます。そもそも、短期トレーダーにとっては、資産は変動しなければ利益を上げることはできません。

資産の変動、つまり、標準偏差がある程度あってこそのトレードであり、標準偏差がほとんど0である銀行預金でトレードする人はいないでしょう。

スワップ派にとっては、何をリスクとすればよいのでしょうか。
当然、スワップがリスクになることはありません。投資する前にほぼ確定しているからです。
確定していないものは将来の為替レートになります。

為替レートは変動しており、どのように動くかはあらかじめわかりません。それならば、その変動の大きさをリスクと捕らえることが、自然な発想となります。

そして、その変動の大きさを表すときに「標準偏差」という非常に便利な統計学の考え方を借りてきているのです。「標準偏差」でなければいけない、と言うことではありません。

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