スワップ派のためのFXポートフォリオ
FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

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ウエイトの基本概念 その6

ウエイトのはなしも6回目です。書いている方も飽きてきましたので、今日でまとめてしまいます。

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前回の表1と表5は、通貨別に分解すると実質同じポジションになることが分ったとおもいます。

表1

通貨ペア

レート

保有単位

AUDJPY

100

10,000

NZDJPY

80

-10,000


表3

通貨ペア

レート

保有単位

AUDNZD

1.25NZD

8,000

AUDJPY

100

2,000

ここで、証拠金180万円のときにそれぞれのレバレッジは、

表1:180万円/180万円=1.0倍
表3:100万円/180万円=0.56倍

となります。

同一通貨をLongとShortで保有して通貨の打ち消し合いがある場合には、別の通貨ペアで実質的に同じポジションを組むとレバレッジが変わってしまいます。

さらにポートフォリオの組入れ通貨ペアが多くなると、ややこしくなってきます。

そのため、自分かどのようなポジションを持っているのかを管理するためには、通貨別のウエイトを計算しておく必要があるでしょう。

製作中の「FX分析ツール完全版」では、通貨の打消し合いを修正したレバレッジや通貨別ウエイトも表示できるようになります。

ところで、表1と表3のポジションのリスクは、どうなるのでしょうか。実質的には、同じリスクになることは、お分かりだと思います。

ところが、リスク分析ツールで計算してみると、異なるリスクの値になります。どのように解釈すればよいのでしょうか。これは、次回以降、「リスクの金額表示」で説明する予定です。

次に、
表5

通貨ペア

レート

保有単位

AUDJPY

100円

8,000

NZDJPY

80

-10,000

 これは、JPYが打ち消し合って0となりますので、通貨別に分解するまでもなく、AUDNZDを8000単位買ったのと同じことになります。

ところで、 「サヤ取り」などと称して
AUDJPYを買いNZDJPYを売りするような類で、高額な有料商材の販売や有料投資アドバイスなどをしているサイトも、ちらほら有るようです。

でも、私たちは、それらがニセモノ情報であるかどうかを判断できるようになりました。 大切なことは、自分かどんなポジションを取っているのか、正しく理解することです。

「サヤ取り」については、ときどき、コメントやメールで質問をいただくことがあります。これは、リスク分析ツールに「2ペア分析」がありますので、まだ、ツールを手に入れていない方は、無料ですのでGetして実験してみてください。

また、「サヤ取り」の基本的な考え方については、何回か先に解説をしようと考えています。そこでは、相関係数が「サヤ取り」の参考にならない例についても話題にしたいと思っています。


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スワップ派のためのFXポートフォリオ 2008年05月24日
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前回の表1と表5は、通貨別に分解すると実質同じポジションになることが分ったとおもいます。

表1

通貨ペア

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AUDJPY

100

10,000

NZDJPY

80

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表3

通貨ペア

レート

保有単位

AUDNZD

1.25NZD

8,000

AUDJPY

100

2,000

ここで、証拠金180万円のときにそれぞれのレバレッジは、

表1:180万円/180万円=1.0倍
表3:100万円/180万円=0.56倍

となります。

同一通貨をLongとShortで保有して通貨の打ち消し合いがある場合には、別の通貨ペアで実質的に同じポジションを組むとレバレッジが変わってしまいます。

さらにポートフォリオの組入れ通貨ペアが多くなると、ややこしくなってきます。

そのため、自分かどのようなポジションを持っているのかを管理するためには、通貨別のウエイトを計算しておく必要があるでしょう。

製作中の「FX分析ツール完全版」では、通貨の打消し合いを修正したレバレッジや通貨別ウエイトも表示できるようになります。

ところで、表1と表3のポジションのリスクは、どうなるのでしょうか。実質的には、同じリスクになることは、お分かりだと思います。

ところが、リスク分析ツールで計算してみると、異なるリスクの値になります。どのように解釈すればよいのでしょうか。これは、次回以降、「リスクの金額表示」で説明する予定です。

次に、
表5

通貨ペア

レート

保有単位

AUDJPY

100円

8,000

NZDJPY

80

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 これは、JPYが打ち消し合って0となりますので、通貨別に分解するまでもなく、AUDNZDを8000単位買ったのと同じことになります。

ところで、 「サヤ取り」などと称して
AUDJPYを買いNZDJPYを売りするような類で、高額な有料商材の販売や有料投資アドバイスなどをしているサイトも、ちらほら有るようです。

でも、私たちは、それらがニセモノ情報であるかどうかを判断できるようになりました。 大切なことは、自分かどんなポジションを取っているのか、正しく理解することです。

「サヤ取り」については、ときどき、コメントやメールで質問をいただくことがあります。これは、リスク分析ツールに「2ペア分析」がありますので、まだ、ツールを手に入れていない方は、無料ですのでGetして実験してみてください。

また、「サヤ取り」の基本的な考え方については、何回か先に解説をしようと考えています。そこでは、相関係数が「サヤ取り」の参考にならない例についても話題にしたいと思っています。


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