スワップ派のためのFXポートフォリオ
FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

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開発中の新ツールでは、リスク分析は数多くある機能の一つに過ぎません。

人気のリスク分析ツールはここから

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です。

スワップ派である私たちのFXポートフォリオ運用は、一度ポジションを組めば、しばらくの間、そのポートフォリオで運用を行います。

といっても、ほったらかしというわけではなく、少なくとも週に一度位はチェックをして問題があれば、ポートフォリオの組み換え(リバランスといいます)をする必要があります。

ポートフォリオのリバランスは複雑な作業で、これを効率的に行う機能が今回開発するツールには装備されています。

ポートフォリオのリバランスを行う際には、3つのポートフォリオ(リスト)を管理する必要があります。

保有ポートフォリオ
 現在保有しているポートフォリオ
目標ポートフォリオ 
 リバランス後に保有する予定のポートフォリオ
売買リスト  
 保有ポートフォリオを目標ポートフォリオにするために必要な売買リスト

20080615-2

目標ポートフォリオは、最適化や手作業での銘柄入替えを行い作成します。
その際、リスク分析やバックテストをしながら保有ポートフォリオと比較検討し微調整をします。
そして、最終的にできあがった目標ポートフォリオを構築するための売買リストを作成します。

これらの作業をエクセル等でやるのは、結構大変です。そこで、今回のツールでは、目標、保有、売買のそれぞれのポートフォリオ(リスト)を管理するための3つのシートが実装されています。

目標ポートフォリオを編集しながら、保有ポートフォリオと簡単に比較検討ができますし、売買リストも自動的に作成されます。

非常に効率的なリバランス作業が可能となります。
20080615-1
(図をクリックで拡大)

新ツールのリリースは7月中旬以降となります。
(新ツールは有料となります。)

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スワップ派のためのFXポートフォリオ 2008年06月15日
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