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最大ドローダウン金額とは、一定の運用期間中に元本からもっとも下落した瞬間の金額を推定する値です。

通常、VaRなどの推定リスク値は、ある一時点(例えば、1日後とか1週間後)におけるリターンの分布から計算されます。

例えば1週間99%VaRが10万円という意味は、1週間後の時点において1%の確率で10万円の損失が発生すると解釈します。

これは、1週間後の一時点における推定値ですので、現時点から1週間の期間内に発生するの最大下落金額は、もっと大きくなります。

推定最大ドローダウン金額は、その値を推定するものです。

この値は、マージンコール確率などの計算に使いますが、通常、スワップ派は過大なレバレッジをかけません。

スワップ派の場合は、運用期間中に瞬間的に発生する損失金額を推定し、この程度のドローダウンには遭遇し得るとの予想に使う方が適しているでしょう。

算出には、ノックアウトオプション、または、ルックバックオプションの計算式を流用します。どちらを使うのが適切かは、ちょっと思案中です。
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スワップ派のためのFXポートフォリオ 2008年07月21日
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