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ポートフォリオ最適化のはなし その１
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毎朝、ロイターをあけて一通り海外の相場状況をみるのですが、それだけで、どっと疲れが出るような状態です。
仕事でやっているのも、ニュートラル系以外は、どんどん資産が減少して行くばかりです。こうなると、どうにもならないですね。
プロの場合、運用制約というのがあって勝手にポジションを閉じることはできないため、できるだけ被害を少なくするようなリスク調整をする以外に方法はありません。
仕事もさることながら、
FXの方でも、こんな相場になってしまうと、スワップ派が痛手を被ってしまうのは仕方がないと思います。
ただ、きっちりとリスクと資金のコントロールをしている方は、充分に再起可能な状態でいると思います。
トルコリラや豪ドルなどに一辺倒の高レバレッジでは、ほとんど討ち死にでしょう。
スワップ派は長期戦です。今回の相場は、かなりひどい状況ですが、退場にさえならなければ時間が味方をして復活は可能です。
さて、
いよいよポートフォリオ最適化のはなしをしようと思います。
テクニカル系のトレードをやったことがある人は、指標のパラメータの最適化というものをやったことがあるかもしれません。
これは、過去のパフォーマンスが最も良くなるようなパラメータを求めることですね。
では、ポートフォリオの最適化とは？
やはり、過去のパフォーマンスが最も良くなるように、ポートフォリオを作り上げることでしょうか。
ちょっと違います。
このブログを一通り読んでいいただいた方にはお分かりだと思いますが、
基本的には、ポートフォリオの最適化とは、シャープレシオが最も大きくなるようなポートフォリオを作ることです。
次回から、シャープレシオの復習も兼ねて、最適化について、できるだけわかりやすく書いて行きたいと思います。
最終的に、エクセルのソルバーを使った実験的な最適化までやってみましょう。
(ただし、エクセルのソルバーレベルでは、実用的なポートフォリオを作るには無理なようです。)
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テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー
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