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VaRの簡単なはなし その1

VaR(バリューアットリスク)と言う単語は聞いたことがある人も多いと思います。

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リスク管理と言っても、標準偏差での計測とVaRでの計測にはどんな関連があるのか、
ネットで調べてもいまひとつよくわからりません。

結論から書いておきます。
VaRとは、
1. このブログで前回まで説明したリスク金額と同様な考え方
2. リターン分布形については、特に前提を置かない

リスク管理手法です。

このブログでは
リスク金額=投資金額×リスク
(ここでリスクは標準偏差)
としました。

そして、リスク金額以上の損失が発生する確率は約15%程度であることがわかりました。(スワップによる収益は除きます。)

ここで、別の見方をして見ましょう。
15%の確率に対応する損失金額が「リスク金額(=投資金額×リスク」」であるならば、

例えば、
10%の確率に対応する損失金額はいくらなのでしょうか?
5%や1%の場合の損失金額はいくらなのでしょうか?
と考えてみるのです。

そして、そのような考え方から求めた金額をVaRと言います。
当然、確率が小さい方が損失金額はおおきくなります。

たとえば、正規分布を仮定すれば5%の点は1.64σですので、リスク金額の1.64倍となります。前回の例で言えば、

16万5千円以上の損失の発生する確率は5%

ということになります。同様に1%では23万3千円となります。
(片側5%点は1.64σ、片側1%点は2.33σ)

VaRなどというと、難しい金融工学のはなしに聞こえますが、意味合いは簡単です。

次回は、正規分布以外の場合について考えて見ます。


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追記
リスク分析ツールでメールされた方から取得方法の返信がないと、時々、問い合わせがあります。
その場合は、再度、メールをください。ほとんどの場合、私のほうからは既に返信しているのですが、メーラーの調子が悪いのか、届かないことがあるようです。
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5%や1%の場合の損失金額はいくらなのでしょうか?
と考えてみるのです。

そして、そのような考え方から求めた金額をVaRと言います。
当然、確率が小さい方が損失金額はおおきくなります。

たとえば、正規分布を仮定すれば5%の点は1.64σですので、リスク金額の1.64倍となります。前回の例で言えば、

16万5千円以上の損失の発生する確率は5%

ということになります。同様に1%では23万3千円となります。
(片側5%点は1.64σ、片側1%点は2.33σ)

VaRなどというと、難しい金融工学のはなしに聞こえますが、意味合いは簡単です。

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