スワップ派のためのFXポートフォリオ
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例えば1週間99%VaRが10万円という意味は、1週間後の時点において1%の確率で10万円の損失が発生すると解釈します。

これは、1週間後の一時点における推定値ですので、現時点から1週間の期間内に発生するの最大下落金額は、もっと大きくなります。

推定最大ドローダウン金額は、その値を推定するものです。

この値は、マージンコール確率などの計算に使いますが、通常、スワップ派は過大なレバレッジをかけません。

スワップ派の場合は、運用期間中に瞬間的に発生する損失金額を推定し、この程度のドローダウンには遭遇し得るとの予想に使う方が適しているでしょう。

算出には、ノックアウトオプション、または、ルックバックオプションの計算式を流用します。どちらを使うのが適切かは、ちょっと思案中です。
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はじめまして、FX初心者の為のFX必勝サイトの運営者の北川と申します。
いつもブログを拝見させて頂き勉強させて頂いております。

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なお、貴ブログが更新されましたらRSSで新着記事としてもご紹介させて頂いております。

当サイトの情報は以下のとおりです。

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そして、私自身FXの専業トレーダーでFX好きが高じて始めたサイトなので、
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どうぞ宜しくお願い致します。

FX初心者の為のFX必勝サイト
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