スワップ派のためのFXポートフォリオ
FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

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最適ポートフォリオの効果 その2

8月以降、高金利通貨投資のスワップ派にとっては、かなりきびしい相場でした。

無料版!人気のリスク分析ツールはここから

初めての方はこちらからどうぞ
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リスク管理の甘い高レバレッジ運用を行っていた場合には、相当な損失が発生したと思います。

このような時期に、しっかりとリスク管理をした最適ポートフォリオで運用を行っていたら、どのような結果になっていたでしょうか。

というわけで、
タイミング悪く今年の7月31日に300万円の資金でスワップ運用を始めてしまった二人の投資家について結果を見てみましょう。

Aさん:高金利通貨ペアのAUDJPYで運用
Bさん:リスク管理をした最適化ポートフォリオで運用


二人ともレバレッジは4倍程度としますのでポジションは約1200万円です。

まず、Aさんの結果を見てみましょう。

Aさんは、リスク管理のことを知りませんので、リスク分析などは行わずに投資をスタートしたと思われますが、せっかくなのでFX-ポートスタジオ(FXツール完全版から改名)で分析してみましょう。
20080907-11
(クリックで拡大)

さすがに高金利通貨をレバレッジ4倍で運用するだけあって、年率のスワップは26%もあります。
ただ、シャープレシオを0.4であまり高くないですし、ちょっとリスクが大きすぎますね。

もう少し詳しくリスク分析をして見ましょう。
20080907-12
(クリックで拡大)
1ヶ月間の最大推定損失額は、1%の確率で130万円もありますね。他のリスク関連数値をみても、ちょっと危なそうです。

先週の金曜日(9月5日)までの運用結果はどうなったでしょうか。
20080907-13 20080907-14
(クリックで拡大)

これは悲惨な結果になってしまいました。スワップ益7万円に対して評価損180万円超。
Aさんは、二度とFXのスワップ運用などには手を出さないような気がします。

次に、Bさんの結果を見てみましょう。
Bさんは、7月31日にFX‐ポートスタジオで最適化をしてポートフォリオを作成し運用を開始しました。(7月31日時点のデータで作成しています。)
20080907-1.PNG
(クリックで拡大)
スワップはAUDJPY単独の投資とほぼ同じですが、リスクが圧倒的に小さいですね。結果としてシャープレシオは1.5以上とかなり良さそうな感じがします。

詳しくリスク分析をして見ましょう。
20080907-2
(クリックで拡大)
ちょっと積極的な運用かな、とは思いますがスワップ追及のためには、このくらいのリスクも必要でしょう。

結果を見てみましょう。
20080907-3  20080907-4
(クリックで拡大)

さすがに、9月に入ってからの高金利通貨の下落で評価損が出ていますが、想定の範囲内でしょう。運用上、大きな問題が発生するような状態ではありません。

ただし、9月に入っての高金利通貨の下落が強いので、しっかりとポートフォリオの監視してゆく必要はありそうです。

というわけで、
AUDJPY単独投資のAさんは、ほとんど退場状態ですが、
最適化ポートフォリオ運用のBさんは、評価損が発生してはいますが、想定の範囲内で余裕をもって運用を続行中です。



同じようなスワップリターンをねらっても、ここまで違うものですね。
実は、この結果には管理人もびっくりしています。
リスク管理の大切さを改めて思い知らされました。

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この記事に対するコメント

初めまして。

ポートフォリオって重要なんですねぇ~。
資金管理以上に重要になってくるのかも?
為になりました♪
【2008/09/07 19:58】 URL | みぃな #-[ 編集]

>みぃな さん

ブログご訪問ありがとうございます。
相場も、ちょっとすごいことになっていますが、
資金管理とリスク管理をしっかりしている投資家は、
退場せずに生き残っていると思います。

スワップ派にとって大切なことは、とにかく致命傷を負わないことです。

今後ともよろしくお願いいたします。
【2008/09/11 20:26】 URL | yamakouFX #-[ 編集]

ちょくちょく拝見させていただいてます。
応援ポチッ!!!
【2008/09/16 01:31】 URL | サトシ #-[ 編集]

>サトシさん
ブログご訪問ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。
【2008/09/21 23:22】 URL | yamakouFX #-[ 編集]


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Aさん:高金利通貨ペアのAUDJPYで運用
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二人ともレバレッジは4倍程度としますのでポジションは約1200万円です。

まず、Aさんの結果を見てみましょう。

Aさんは、リスク管理のことを知りませんので、リスク分析などは行わずに投資をスタートしたと思われますが、せっかくなのでFX-ポートスタジオ(FXツール完全版から改名)で分析してみましょう。
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さすがに高金利通貨をレバレッジ4倍で運用するだけあって、年率のスワップは26%もあります。
ただ、シャープレシオを0.4であまり高くないですし、ちょっとリスクが大きすぎますね。

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この記事に対するコメント

初めまして。

ポートフォリオって重要なんですねぇ~。
資金管理以上に重要になってくるのかも?
為になりました♪
【2008/09/07 19:58】 URL | みぃな #-[ 編集]

>みぃな さん

ブログご訪問ありがとうございます。
相場も、ちょっとすごいことになっていますが、
資金管理とリスク管理をしっかりしている投資家は、
退場せずに生き残っていると思います。

スワップ派にとって大切なことは、とにかく致命傷を負わないことです。

今後ともよろしくお願いいたします。
【2008/09/11 20:26】 URL | yamakouFX #-[ 編集]

ちょくちょく拝見させていただいてます。
応援ポチッ!!!
【2008/09/16 01:31】 URL | サトシ #-[ 編集]

>サトシさん
ブログご訪問ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。
【2008/09/21 23:22】 URL | yamakouFX #-[ 編集]


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