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貴重なご意見、大変参考になりました。


ところで、前回、最適ポートフォリオの効果 その2で紹介したポートフォリオですが、9月19日現在で、
20080919-1
(クリックで拡大)
の状況です。まだ、含み損はありますが、何とか乗り越えた感じですね。
このポートフォリオは、年間スワップが60?70万円くらいあるので、余裕で回復可能でしょう。(CityBankでもつぶれれば話が別でしょうけど)
また、分析の結果、そろそろリバランスの時期かもしれません。


FXポートも大変ですが、本業の方でもリーマン騒ぎで大変です。

というわけで、リリースまでの最終調整もあって睡眠時間を削ってくたくたです。
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 この様な長期ポートフォリオ戦略を執った場合、リバランスはどの様なタイミングで、どの様に行えば良いのですか?
 スプレッドで多少のマイナスからのスタートになるので、ちょこちょこは動かせませんし、ポートフォリオが理論通りの結果を出すにはかなりの時間がかかるはずです。

 例えば、今年の6月の時点で1000日分のバックテストを乗り越えたポートフォリオを実行して、8月の相場を経験した場合、バックテストの1000日を信じて動かさないべきなのか、潮目が変わったと判断して別のポートフォリオを組むべきなのか、その辺りのタイミングについて何かコツがあるようでしたら御教授下さい。
【2008/09/24 01:54】 URL | 第二 #hshlzSUw[ 編集]

>第二さん

リバランスは、定期的に、たとえば1~2ヶ月にいちど位やる方法と、大きなマーケット変化が発生したタイミングでやる方法があります。

たとえば、今回のように大きくマーケットが変動した場合には、ボラティリティやスワップが変化しますので、リバランスをしたほうがよいと思われます。
ただ、そのタイミングとしては、ある程度マーケットが落ち着いてきてからの方が良いでしょう。(ケースバイケースで一概には言えませんが。)

一応、リバランスに関する理論を作ることはできますが、ここではちょっと紹介仕切れません。
いづれ、このブログで紹介するかもしれません。

FXポートスタジオの詳細マニュアルでは解説を載せるする予定です。

よろしくお願いいたします。
【2008/09/24 21:25】 URL | yamakouFX #-[ 編集]


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