スワップ派のためのFXポートフォリオ
FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

アクセスランキング

ご協力お願いいたします。
クリックは管理人の励みです。




プロフィール

yamakouFX

Author:yamakouFX
Who?

yamakouFX 改め 北山広京

本業では新たにグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。

ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。
FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています。



最近の記事



最近のコメント



カテゴリー



紹介された雑誌など

Yenスパ!2011年夏号
P56~57
『FXスワップ理論の新方式』
enspa11.jpg

Yenスパ!2008年春号
P52~53
『最強の2ポジションを探せ』
yenspa3.jpg



スワップ派のためのリンク

スワップ派の為の究極ツール
FXポートスタジオ公式サイトです PortStudio
スワップ派のためのFXポートフォリオ
当ブログのまとめサイトです studybanner-155.gif
FXポートスタジオ公式サイト管理者
猫レオさんの投資ブログです leocat-155.gif



最近のトラックバック



月別アーカイブ



カレンダー

09 | 2017/10 | 11
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -



ユニークアクセス数

現在の訪問者数:

現在の閲覧者数:



PageView



フリーエリア



ブログ内検索



RSSフィード



ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる



リンク

このブログをリンクに追加する



リンク等について

リンクは自由ですが、必ずTOPページへお願いします。
相互リンクを募集しております。メール、コメント等でご連絡ください。

本ブログを参考にしてトレードした結果については、本ブログの著者・関係者は責任を負いかねますのでご了承ください。



著者へのメール

名前:
メール:
件名:
本文:



政策金利



スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。


ランダムさの尺度 その1

いよいよランダムさの性質を調べてみましょう。
下の2つのグラフを見てください。

グラフ1
2項乱数

グラフ2
正規乱数


グラフ1,2とも、ランダムな数値ですが性質が異なることは一目瞭然です。

グラフ1は、-1と1をそれぞれ確率50%でランダムに発生させたものです。
グラフ2は、平均を0となるようにして、あるルールに従って乱数を発生させたものです。-3?3位の間で色々な大きさの数値があることが分かります。

為替の日次リターンはどちらの乱数に性質が近いでしょうか。

同じに見えるでUSDJPYの例を示しましたようにグラフ2ですね。
(pips または tickのレベルでみればグラフ1のようになりますが、グラフ1とグラフ2の関係はちょっと難しいので、ここでは話題に上げません。)

2のような乱数で、ある種類の乱数は非常に扱いやすくとても便利なのです。そのため、ポートフォリオ理論では、資産(為替)のリターンもそのような乱数と同じような性質を持つとして扱います(正規乱数といいます)。


追記1)
グラフ1のような乱数を累積してゆくとグラフ2のような性質をもつ乱数に近づいてゆきます。そのために、tickレベルではグラフ1のような動きが、日次ではグラフ2のようになります。

追記2)
為替リターンは、実際には正規乱数(正規分布の乱数)とはいえません。このことは、今後リターンの分布の話をするときに書く予定です。

訪問していただいてありがとうございます。
続きが読みたい方はクリックお願いいたします。
    ↓ ↓ ↓ 
にほんブログ村 FX スワップ・長期投資派

スポンサーサイト

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント


この記事に対するコメントの投稿













管理者にだけ表示を許可する


この記事に対するトラックバック

トラックバックURL
http://quants.blog66.fc2.com/tb.php/14-8b6410f0
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)



スワップ派のためのFXポートフォリオ ランダムさの尺度 その1
スワップ派のためのFXポートフォリオ
FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

アクセスランキング

ご協力お願いいたします。
クリックは管理人の励みです。




プロフィール

yamakouFX

Author:yamakouFX
Who?

yamakouFX 改め 北山広京

本業では新たにグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。

ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。
FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています。



最近の記事



最近のコメント



カテゴリー



紹介された雑誌など

Yenスパ!2011年夏号
P56~57
『FXスワップ理論の新方式』
enspa11.jpg

Yenスパ!2008年春号
P52~53
『最強の2ポジションを探せ』
yenspa3.jpg



スワップ派のためのリンク

スワップ派の為の究極ツール
FXポートスタジオ公式サイトです PortStudio
スワップ派のためのFXポートフォリオ
当ブログのまとめサイトです studybanner-155.gif
FXポートスタジオ公式サイト管理者
猫レオさんの投資ブログです leocat-155.gif



最近のトラックバック



月別アーカイブ



カレンダー

09 | 2017/10 | 11
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -



ユニークアクセス数

現在の訪問者数:

現在の閲覧者数:



PageView



フリーエリア



ブログ内検索



RSSフィード



ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる



リンク

このブログをリンクに追加する



リンク等について

リンクは自由ですが、必ずTOPページへお願いします。
相互リンクを募集しております。メール、コメント等でご連絡ください。

本ブログを参考にしてトレードした結果については、本ブログの著者・関係者は責任を負いかねますのでご了承ください。



著者へのメール

名前:
メール:
件名:
本文:



政策金利



スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。


ランダムさの尺度 その1

いよいよランダムさの性質を調べてみましょう。
下の2つのグラフを見てください。

グラフ1
2項乱数

グラフ2
正規乱数


グラフ1,2とも、ランダムな数値ですが性質が異なることは一目瞭然です。

グラフ1は、-1と1をそれぞれ確率50%でランダムに発生させたものです。
グラフ2は、平均を0となるようにして、あるルールに従って乱数を発生させたものです。-3?3位の間で色々な大きさの数値があることが分かります。

為替の日次リターンはどちらの乱数に性質が近いでしょうか。

同じに見えるでUSDJPYの例を示しましたようにグラフ2ですね。
(pips または tickのレベルでみればグラフ1のようになりますが、グラフ1とグラフ2の関係はちょっと難しいので、ここでは話題に上げません。)

2のような乱数で、ある種類の乱数は非常に扱いやすくとても便利なのです。そのため、ポートフォリオ理論では、資産(為替)のリターンもそのような乱数と同じような性質を持つとして扱います(正規乱数といいます)。


追記1)
グラフ1のような乱数を累積してゆくとグラフ2のような性質をもつ乱数に近づいてゆきます。そのために、tickレベルではグラフ1のような動きが、日次ではグラフ2のようになります。

追記2)
為替リターンは、実際には正規乱数(正規分布の乱数)とはいえません。このことは、今後リターンの分布の話をするときに書く予定です。

訪問していただいてありがとうございます。
続きが読みたい方はクリックお願いいたします。
    ↓ ↓ ↓ 
にほんブログ村 FX スワップ・長期投資派

スポンサーサイト

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント


この記事に対するコメントの投稿













管理者にだけ表示を許可する


この記事に対するトラックバック

トラックバックURL
http://quants.blog66.fc2.com/tb.php/14-8b6410f0
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)



上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。