スワップ派のためのFXポートフォリオ
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標準偏差の計算方法

エクセルで標準偏差の計算をします。エクセルファイルを作りましたので、ダウンロードしてみてください。
ここからダウンロードできます。
↓  ↓
スワップ派のためのFXポートフォリオ別館
の標準偏差の計算(2007/12/14)です。
(別館はホッタテ小屋です。まだ、何もありません。)

シートを見れば分かると思いますが、簡単に解説します。
右上に赤い三角が小さくついているセルには、コメントがついていますので参考にしてください。また、黄色になっているセルが計算値です。

USDJPYで101日分のレートがB列に入っています。C列には為替レートから計算したリターン系列が100日分入っています。同じに見えるで説明の通りに計算されているので確認してください。
このリターン100日分を使って標準偏差を計算します。

USDJPYのレートで標準偏差を計算するのではありませんので注意してください。
まず、シート関数を使って計算する方法です。

標準偏差や分散を手っ取り早く計算するには、エクセルの関数を使えば簡単にできます。
C8セルには分散C7セルには標準偏差が計算されています。セルの式を参照してください。
(STDEVで標準偏差、VARで分散が計算できます。)

次に、シート関数を使わないで計算する方法です。
FXのスワップで稼ごうと考えている方は、関数を使わずに計算する方法もマスターしておいた方が、後々役立つと思います。

前回、標準偏差の計算方法はリターンの2乗平均の平方根と書きましたが、ここでは、エクセルの関数の定義に合わせて(こちらの方が一般的です)、リターンからリターンの平均値を引いた値の2乗平均で計算してみます。

D列は、リターンからリターンの平均値を引いた値です。リターンの平均値はC6セルに入っています。

E列は、D列を2乗した値です。D列の平均値が分散となります(E8セル)。そして、分散の平方根を取ると標準偏差(E7セル)となります。

ここで、注意しなければならないのは、E列の平均値を計算するときはE列の値を合計して要素の数(=100)で割るのではなく、要素の数?1(=99)で割る必要があることです。
なぜか、と言われるとややこしいので省略しますが、エクセル関数(STDEVやVAR)の数値と合わせるときは、こうする必要があります。

こうやって計算された値が、関数を使って計算したC列の値と同じ数値になっていることを確認してください。

G列は、リターンから平均値を引かない方法です。エクセル関数で計算した方法とほとんど同じ値になっています。為替リターンの標準偏差を計算する場合はこれでも良いでしょう。この場合、平均を計算するときは要素の数(=100)で割ります。

文章で書くと自分で読むのも嫌になりますが、シートを追ってもらえれば簡単に分かると思います。

訪問していただいてありがとうございます。
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この記事に対するコメント

どんどん回を追って面白くなってきましたね。
続きが楽しみです。
【2007/12/15 00:00】 URL | kasouken #9BPdTliE[ 編集]

>kasouken さん

いつもご訪問ありがとうございます。
面白いといっていただくと、大変うれしいです。

別館も改装して充実したページにする予定です。

今後とも、よろしくお願いいたいます。
【2007/12/15 12:57】 URL | yamakouFX #-[ 編集]

すごいですね。
だんだん実践に踏み込んでこられ
記事が面白くなって来ました。
それにしても無料で配られてもいいんですか(驚
yamakouFXさんの運用されてるポートフォリオ、
とても興味あります。
今後の展開が楽しみです。
がんばってください。
【2007/12/15 14:18】 URL | 宮木 #WiyzDGO6[ 編集]

>宮木さん
応援ありがとうございます。
相関の話が出てくると、もうすこし、役立つ話が出来ると思います。
自分で簡単にポートフォリオのリスクも計算できるようになります。
分かりにくい文章かもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします。
【2007/12/15 16:52】 URL | yamakouFX #-[ 編集]


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まず、シート関数を使って計算する方法です。

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次に、シート関数を使わないで計算する方法です。
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E列は、D列を2乗した値です。D列の平均値が分散となります(E8セル)。そして、分散の平方根を取ると標準偏差(E7セル)となります。

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どんどん回を追って面白くなってきましたね。
続きが楽しみです。
【2007/12/15 00:00】 URL | kasouken #9BPdTliE[ 編集]

>kasouken さん

いつもご訪問ありがとうございます。
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【2007/12/15 12:57】 URL | yamakouFX #-[ 編集]

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【2007/12/15 14:18】 URL | 宮木 #WiyzDGO6[ 編集]

>宮木さん
応援ありがとうございます。
相関の話が出てくると、もうすこし、役立つ話が出来ると思います。
自分で簡単にポートフォリオのリスクも計算できるようになります。
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【2007/12/15 16:52】 URL | yamakouFX #-[ 編集]


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