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今日は、USDJPYとEURCHFを保有しているときのポートフォリオのリターンを実際にエクセルで計算します。

いつものように、スワップ派のためのFXポートフォリオ別館 から
 ポートフォリオのリターン(2007/12/23) をダウンロードしてください。


これ以下の記事は、エクセルシートを見ながら読まないと意味不明となります。

B列にUSDJPY、C列にEURCHFが入っています。D列、E列にはそれぞれに対応する日次リターンが計算されています。

リターンの計算方法が分からない人は、同じに見えるを参照してください。F列、G列をUSDJPYとEURCHFリターンを累積して指数化した値が入っています。

異なる為替レートの動きを比較するときに、レートの水準が異なっているとわかりづらいので、比較する期間の初日を100となるように調整します。これを指数化すると言います。このようにすれば、容易にそれぞれの動きを対比して見ることができるようになります。

I列にポートフォリオのリターンが計算されています。シートの計算式を見れば分かるように、それぞれのウエイトとリターンをかけた値を足し合わせています。

各通貨ペアのウエイトはI5とI6で変更することができます。Shortにしたい場合はマイナスの数値を入れてください。

また、ウエイトの合計値がI7に計算されますが、ここが100%となるように数値をセットしてください。100%以外の数値では、レバレッジをかけたことになります。

J列は合成したリターンの累積値です。これも指数化されていますので、元のレートと簡単に比較が可能です。

シート上のグラフを見てください。ポートフォリオのリターンは、丁度USDJPYとEURCHFの真ん中あたりです。

ここで注意していただきたいことがあります。
ウエイトを指定して合成する場合には、必ずリターンで合成してください。
レート値そのものや指数の値にウエイトをかけて足し合わせると間違った結果が得られてしまいます。

次回はいよいよポートフォリオの標準偏差について考えます。

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