スワップ派のためのFXポートフォリオ
FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

アクセスランキング

ご協力お願いいたします。
クリックは管理人の励みです。




プロフィール

yamakouFX

Author:yamakouFX
Who?

yamakouFX 改め 北山広京

本業では新たにグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。

ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。
FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています。



最近の記事



最近のコメント



カテゴリー



紹介された雑誌など

Yenスパ!2011年夏号
P56~57
『FXスワップ理論の新方式』
enspa11.jpg

Yenスパ!2008年春号
P52~53
『最強の2ポジションを探せ』
yenspa3.jpg



スワップ派のためのリンク

スワップ派の為の究極ツール
FXポートスタジオ公式サイトです PortStudio
スワップ派のためのFXポートフォリオ
当ブログのまとめサイトです studybanner-155.gif
FXポートスタジオ公式サイト管理者
猫レオさんの投資ブログです leocat-155.gif



最近のトラックバック



月別アーカイブ



カレンダー

09 | 2017/10 | 11
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -



ユニークアクセス数

現在の訪問者数:

現在の閲覧者数:



PageView



フリーエリア



ブログ内検索



RSSフィード



ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる



リンク

このブログをリンクに追加する



リンク等について

リンクは自由ですが、必ずTOPページへお願いします。
相互リンクを募集しております。メール、コメント等でご連絡ください。

本ブログを参考にしてトレードした結果については、本ブログの著者・関係者は責任を負いかねますのでご了承ください。



著者へのメール

名前:
メール:
件名:
本文:



政策金利



スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。


相関係数とは その4

相関係数について分かったことを整理しましょう。

・ポートフォリオの分散は、リターンの計算と違って単純に加重平均では計算できない。

・ただし、共分散を導入することによって計算することは可能。

・共分散は、各期の各通貨の互いのリターンの積の平均値となる。

・共分散を各リターンの標準偏差で割った値を相関係数という。その値は‐1?1の値をとる。

・相関係数は各リターンの標準偏差の大きさには影響されず、相対的な関係を表す。

・各リターンの標準偏差を一定とした場合、共分散の大きさは相関係数で決まる。つまり、ポ ートフォリオの分散は相関係数の値が異なると、異なる値をとる。

・相関係数はお互いのリターンが常に等しいときに最大値の1、常に反対(逆符号) のときに最小値の?1をとる。それ以外の場合は、‐1?1の間のさまざまな値をとる。(追記)

・相関係数は、各リターンが同じように動く傾向があるときはプラスの値、反対に動く傾向があるときは、マイナスの値をとる。

さて、相関係数の正体が見えてきました。

以上をまとめます。

 ポートフォリオの分散は、
 個別通貨ペアの分散と組入れウエイトが一定の場合でも
 リターンの相関係数の値が異なると、
 異なる値をとる。


いままで飛ばし読みした人も、これは覚えたほうがいいでしょう。正直、このまとめだけ覚えておけば、今までの式展開はどうでも良いことです。

次回は、実際にエクセルで計算してみましょう。


今年最後の記事になりました。
来年は入門編が終了した後、いよいよ実戦的なポートフォリオ構築まで踏み込んで解説をしたいと考えています。
良いお年をお迎えください。


(追記)
相関係数が1となる条件はもう少しゆるく
20071231-1
です。
また、相関係数が‐1となる条件は
20071231-2
です。

訪問していただいてありがとうございます。
クリックでブログの応援をお願いいたします。
    ↓ ↓ ↓ 
にほんブログ村 FX スワップ・長期投資派
人気ブログランキング


スポンサーサイト

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント


この記事に対するコメントの投稿













管理者にだけ表示を許可する


この記事に対するトラックバック

トラックバックURL
http://quants.blog66.fc2.com/tb.php/39-7e2645eb
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)



スワップ派のためのFXポートフォリオ 相関係数とは その4
スワップ派のためのFXポートフォリオ
FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

アクセスランキング

ご協力お願いいたします。
クリックは管理人の励みです。




プロフィール

yamakouFX

Author:yamakouFX
Who?

yamakouFX 改め 北山広京

本業では新たにグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。

ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。
FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています。



最近の記事



最近のコメント



カテゴリー



紹介された雑誌など

Yenスパ!2011年夏号
P56~57
『FXスワップ理論の新方式』
enspa11.jpg

Yenスパ!2008年春号
P52~53
『最強の2ポジションを探せ』
yenspa3.jpg



スワップ派のためのリンク

スワップ派の為の究極ツール
FXポートスタジオ公式サイトです PortStudio
スワップ派のためのFXポートフォリオ
当ブログのまとめサイトです studybanner-155.gif
FXポートスタジオ公式サイト管理者
猫レオさんの投資ブログです leocat-155.gif



最近のトラックバック



月別アーカイブ



カレンダー

09 | 2017/10 | 11
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -



ユニークアクセス数

現在の訪問者数:

現在の閲覧者数:



PageView



フリーエリア



ブログ内検索



RSSフィード



ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる



リンク

このブログをリンクに追加する



リンク等について

リンクは自由ですが、必ずTOPページへお願いします。
相互リンクを募集しております。メール、コメント等でご連絡ください。

本ブログを参考にしてトレードした結果については、本ブログの著者・関係者は責任を負いかねますのでご了承ください。



著者へのメール

名前:
メール:
件名:
本文:



政策金利



スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。


相関係数とは その4

相関係数について分かったことを整理しましょう。

・ポートフォリオの分散は、リターンの計算と違って単純に加重平均では計算できない。

・ただし、共分散を導入することによって計算することは可能。

・共分散は、各期の各通貨の互いのリターンの積の平均値となる。

・共分散を各リターンの標準偏差で割った値を相関係数という。その値は‐1?1の値をとる。

・相関係数は各リターンの標準偏差の大きさには影響されず、相対的な関係を表す。

・各リターンの標準偏差を一定とした場合、共分散の大きさは相関係数で決まる。つまり、ポ ートフォリオの分散は相関係数の値が異なると、異なる値をとる。

・相関係数はお互いのリターンが常に等しいときに最大値の1、常に反対(逆符号) のときに最小値の?1をとる。それ以外の場合は、‐1?1の間のさまざまな値をとる。(追記)

・相関係数は、各リターンが同じように動く傾向があるときはプラスの値、反対に動く傾向があるときは、マイナスの値をとる。

さて、相関係数の正体が見えてきました。

以上をまとめます。

 ポートフォリオの分散は、
 個別通貨ペアの分散と組入れウエイトが一定の場合でも
 リターンの相関係数の値が異なると、
 異なる値をとる。


いままで飛ばし読みした人も、これは覚えたほうがいいでしょう。正直、このまとめだけ覚えておけば、今までの式展開はどうでも良いことです。

次回は、実際にエクセルで計算してみましょう。


今年最後の記事になりました。
来年は入門編が終了した後、いよいよ実戦的なポートフォリオ構築まで踏み込んで解説をしたいと考えています。
良いお年をお迎えください。


(追記)
相関係数が1となる条件はもう少しゆるく
20071231-1
です。
また、相関係数が‐1となる条件は
20071231-2
です。

訪問していただいてありがとうございます。
クリックでブログの応援をお願いいたします。
    ↓ ↓ ↓ 
にほんブログ村 FX スワップ・長期投資派
人気ブログランキング


スポンサーサイト

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント


この記事に対するコメントの投稿













管理者にだけ表示を許可する


この記事に対するトラックバック

トラックバックURL
http://quants.blog66.fc2.com/tb.php/39-7e2645eb
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)



上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。