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FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

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最近、最適化のロジックを修正していたり、MetaTrader4で遊んでいたりしたので、ちょっとブログの方の更新が遅れ気味でした。

     初めての方はこちらからどうぞ → ブログのメニュー

さて、
ここまでで基本的なことは説明しましたので、少しペースを上げようと思います。

今まで、2通貨ペアでいろいろと調べてきました。通貨ペアを増やした場合は、どうなるかやって見ましょう。まずは、1ペア増やしてa、b、cの3通貨ペアです。

2通貨ペアのときと同じように、レバレッジは1倍で固定します。

最初に期待リターンです。2通貨ペアと同様に加重平均を計算すれば、ポートフォリオの期待リターンとなります。

20080126-1

です。これは、簡単にわかります。

次にリスクです。これも、2通貨ペアのやり方を拡張するのですが、式がちょっとごちゃごちゃしてきます。まず、結果を書きますと、

20080126-2


これも、中学のときに習った以下の式と同じ形をしているので、覚えるのは思ったより難しくはありません。

20080126-3

4通貨ペア、5通貨ペアのときも同様に拡張してゆけば計算ができます。

n通貨ペアの場合の一般形を書いておきます。記号が分からないひとは特に重要でないので、無理やり調べる必要はありません。

20080126-4


次回は、実際にエクセルをつかって、3通貨ペアのポートフォリオの計算をやってみましょう。

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です。これは、簡単にわかります。

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