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エクセルを使ったポートフォリオのリスク計算

エクセルを使ってポートフォリオのリスク計算してみます。

今後、もっと便利なツールをアップしますが、今日は説明のために、シートにリスクの計算式を埋め込んだエクセルファイルをアップします。

ただし、7銘柄までの計算ができますので、実用にもなんとか耐えうるものです。

2つのツールが必要です。
いつものように
スワップ派のためのFXポートフォリオ別館
から、
”共分散・相関行列作成ツール” と
”3銘柄以上のポートフォリオ(2008/02/02) ”


をダウンロードしてください。

2つのツールは、
”共分散・相関行列作成ツール”から必要なデータを取得して、
”3銘柄以上のポートフォリオ(2008/02/02) ”でリスクの計算を行います。

スワップ利回りをセットすることもできますので、リスクリターン平面上で、各銘柄とポートフォリオがどのような関係になっているか、見ることもできます。

たとえば、くりっく365銘柄では、こんなものが表示できます。
20080202


E23セルにはポートフォリオのリスク計算の式が埋め込んであります。

使い方は、シートを見ればわかると思いますが、
詳しい説明は次回にします。

追記:2008/05/11
共分散・相関行列作成ツールは公開を終了しました。
リスク分析ツール簡易版で共分散行列は取得できます。


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E23セルにはポートフォリオのリスク計算の式が埋め込んであります。

使い方は、シートを見ればわかると思いますが、
詳しい説明は次回にします。

追記:2008/05/11
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