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ポートフォリオのリスク計算 使い方

エクセルを使ったポートフォリオのリスク計算で紹介したシートの使い方です。


2つのツールが必要です。
手に入れていないひとは、

スワップ派のためのFXポートフォリオ別館
から、
”共分散・相関行列作成ツール” と
”3銘柄以上のポートフォリオ(2008/02/02) ”


をダウンロードしてください。

3port.xlsのB4:I11のエリアに共分散・相関行列作成ツール(Mk_cov.xls)で計算した共分散行列を貼り付ければ、他の銘柄でもリスク計算が可能です。

初期状態では4年間で計算したくりっく365銘柄の共分散行列がセットしてありますが、同じ銘柄でも、半年で計算した場合には、リスクが上昇するのがわかると思います。
ボラティリティの増加と相関係数を参照してください。

共分散・相関行列作成ツールの使い方は、相関行列作成ツール 使い方を参考にしてください。

7通貨ペア以内ですので、共分散行列をコピーする範囲に気をつけてください。
行列を貼り付けると、B16:B22の通貨ペアのコードも連動して変更されます。

C16:C22にはポートフォリオのウエイト
D16:D22にはスワップ利回り
をセットしてください。

D23にはポートフォリオの利回り、E23にはリスクが計算されます。
E23の式はちょっと複雑です。定義式は以下のようになります。

=SQRT(MMULT(MMULT(TRANSPOSE(C16:C22),C5:I11),C16:C22))

行列の計算式を直接シート関数で記述しているので分かり辛いのですが、エクセルのヘルプを参考にして、解読すれば、何をやっているかわかると思います。

もっと簡単にリスク計算をできるシートを近々アップしますので、よく分からない人は、もう少し待ってください。


追記:2008/05/11
共分散・相関行列作成ツールは公開を終了しました。
リスク分析ツール簡易版で共分散行列は取得できます。

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D16:D22にはスワップ利回り
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D23にはポートフォリオの利回り、E23にはリスクが計算されます。
E23の式はちょっと複雑です。定義式は以下のようになります。

=SQRT(MMULT(MMULT(TRANSPOSE(C16:C22),C5:I11),C16:C22))

行列の計算式を直接シート関数で記述しているので分かり辛いのですが、エクセルのヘルプを参考にして、解読すれば、何をやっているかわかると思います。

もっと簡単にリスク計算をできるシートを近々アップしますので、よく分からない人は、もう少し待ってください。


追記:2008/05/11
共分散・相関行列作成ツールは公開を終了しました。
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