スワップ派のためのFXポートフォリオ
FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

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Yenスパ!2011年夏号
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P52~53
『最強の2ポジションを探せ』
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無料提供の簡易版なので機能は限定してありますが、実用にも十分耐えうるものです。


 トルコリラやアイスランドクローナ、南アフリカランドなど高金利通貨対応

 20通貨の任意の組合せによる180通りの通過ペアで分析可能


です。

リスク分析のために用いる相関行列はリターン系列から作成していますので、レート系列から計算しているほとんどの商材系の有料ツールよりも、ポートフォリオのリスク値が高めに出ることがあります。

どちらを信頼するかは、使う方にお任せしますが、以下の記事を参考にしてください。
 見せかけの相関 その1
 見せかけの相関 その2
 危険な相関係数
 正しい相関と誤った相関 その具体例


ツールの画面は以下のような感じです。
20080209-1
設定画面(クリックで拡大)

20080209-2
リスク分析結果画面(クリックで拡大)

使ってみたい人は、
スワップ派のためのFXポートフォリオ別館
から、
”リスク分析ツール簡易版”
をダウンロードしてください。

ブラウザー上で直接実行すると、正常に作動しないことがあるので、ダウンロードして実行してください。

Excel2000?2007で稼動確認をしています。97では動きません。

OSはXPとVistaで動作確認しました。

シートを見れば使い方は分かるとおもいますが、次回以降、分析数値の解説および使用方法の説明をします。(レポートとして近日中に公開する予定です。)

スワップポイントは自動取得できないので、お使いの業者HPからデータを取得してセットしてください。短期金利から近似値を自動で設定することはできます。

データ取得中にネットにアクセスしますので、セキュリティ関連のメッセージが表示されることがありますので、接続を許可してください。

また、エクセルのセキュリティの設定によっては、マクロが動作しないので、セキュリティのレベルの変更、または、マクロの許可の操作をする必要があります。

2/10 18:30以前にツールをダウンロードした方は再取得してください。プログラムにバグがありました。証拠金ベースのリスクが正しく表示されていませんでした。

訪問していただいてありがとうございます。
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ブログ巡り中に立ち寄りました。
応援ポチッ!
【2008/02/10 12:37】 URL | サトシ #-[ 編集]

以前質問させていただきました者です。
早速DLさせていただきました。
じっくり勉強してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
【2008/02/10 17:41】 URL | たまお #uszzu23E[ 編集]

>たまおさん

いつもご訪問ありがとうございます。

申し訳ありませんが、
プログラムにバグがあったので、お手数ですが再取得してください。
証拠金ベースでのリスク数値が誤って表示されていました。

ツールの機能アップも考えています。
1ヶ月以内には、簡単なポートフォリオ最適化ツールも組み込めるかもしれません。

今後とも、よろしくお願いいたします。
【2008/02/10 18:36】 URL | yamakouFX #-[ 編集]


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【2008/02/10 12:37】 URL | サトシ #-[ 編集]

以前質問させていただきました者です。
早速DLさせていただきました。
じっくり勉強してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
【2008/02/10 17:41】 URL | たまお #uszzu23E[ 編集]

>たまおさん

いつもご訪問ありがとうございます。

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プログラムにバグがあったので、お手数ですが再取得してください。
証拠金ベースでのリスク数値が誤って表示されていました。

ツールの機能アップも考えています。
1ヶ月以内には、簡単なポートフォリオ最適化ツールも組み込めるかもしれません。

今後とも、よろしくお願いいたします。
【2008/02/10 18:36】 URL | yamakouFX #-[ 編集]


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