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簡単!多通貨ペアの相関行列の計算方法

分布のはなしは、ちょっと一休み。

人気のリスク分析ツールはここから

週末なので、たまにはExcelの使い方も書いてみようと思っています。

今回は相関行列の求め方です。この方法、誰でも知っていると思っていたのですが、ネットで調べてみたところ、ほとんど紹介されていないようです。
なぜでしょうか?

知らない人にとっては、びっくりするくらい簡単です。

以前、2ペア間の相関係数はCORREL関数を使えば、簡単に求めることができることを紹介しました。
相関を使ってポートフォリオの標準偏差を計算する

ただ、この方法だと通貨ペアの数が多くなると、とてもめんどくさくなります。

たとえば、7通貨ペアですと、21通りの組合せがありますのでCORRELを21回も使うことになり、シート上でやるのは、とっても大変です。

というわけで、とっても簡単にExcelで相関行列を計算する方法を紹介します。

まず、下準備です。メニューから[ルーツ]-[アドイン]を選択してください。

20080315-1
図をクリックで拡大

アドインの画面でますので、分析ツールにチェックをしてください。(分析ツールがない人は、Excelのインストールでアドインの分析ツールを使うように再設定をする必要があります。)もともと、チェックしてある人は、そのままでOKです。

20080315-2
図をクリックで拡大

次に、相関係数を計算したい通貨ペアのリターン系列を作成します。ここでは、くりっく365採用ペアの100日間の日次リターンでやってみましょう。

リターンデータは、B2:H101まで入っています。7列100行あります。

20080315-6
図をクリックで拡大

データが用意できましたら、メニューから[ツール]-[分析ツール]を選択してください。

20080315-3
図をクリックで拡大

データ分析の画面がでますので、相関を選択します。すると、相関の画面がでます。
この画面にデータの入力範囲と相関行列を出力する範囲をセットします。ここでは、図のようにセットしました。

20080315-4
図をクリックで拡大

OKボタンを押すと、相関行列ができました。

20080315-5
図をクリックで拡大

通貨ペア数が多くても、相関行列なんてExcelで簡単に計算できます。

筆者も、普段とりあえず相関係数行列を見てみたいときは、この方法を使っています。ただ、エクセルアプリに組み込んだりする場合は、VBAで直接プログラムを書きます。


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たとえば、7通貨ペアですと、21通りの組合せがありますのでCORRELを21回も使うことになり、シート上でやるのは、とっても大変です。

というわけで、とっても簡単にExcelで相関行列を計算する方法を紹介します。

まず、下準備です。メニューから[ルーツ]-[アドイン]を選択してください。

20080315-1
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アドインの画面でますので、分析ツールにチェックをしてください。(分析ツールがない人は、Excelのインストールでアドインの分析ツールを使うように再設定をする必要があります。)もともと、チェックしてある人は、そのままでOKです。

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次に、相関係数を計算したい通貨ペアのリターン系列を作成します。ここでは、くりっく365採用ペアの100日間の日次リターンでやってみましょう。

リターンデータは、B2:H101まで入っています。7列100行あります。

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データが用意できましたら、メニューから[ツール]-[分析ツール]を選択してください。

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データ分析の画面がでますので、相関を選択します。すると、相関の画面がでます。
この画面にデータの入力範囲と相関行列を出力する範囲をセットします。ここでは、図のようにセットしました。

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OKボタンを押すと、相関行列ができました。

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図をクリックで拡大

通貨ペア数が多くても、相関行列なんてExcelで簡単に計算できます。

筆者も、普段とりあえず相関係数行列を見てみたいときは、この方法を使っています。ただ、エクセルアプリに組み込んだりする場合は、VBAで直接プログラムを書きます。


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