スワップ派のためのFXポートフォリオ
FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

アクセスランキング

ご協力お願いいたします。
クリックは管理人の励みです。




プロフィール

yamakouFX

Author:yamakouFX
Who?

yamakouFX 改め 北山広京

本業では新たにグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。

ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。
FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています。



最近の記事



最近のコメント



カテゴリー



紹介された雑誌など

Yenスパ!2011年夏号
P56~57
『FXスワップ理論の新方式』
enspa11.jpg

Yenスパ!2008年春号
P52~53
『最強の2ポジションを探せ』
yenspa3.jpg



スワップ派のためのリンク

スワップ派の為の究極ツール
FXポートスタジオ公式サイトです PortStudio
スワップ派のためのFXポートフォリオ
当ブログのまとめサイトです studybanner-155.gif
FXポートスタジオ公式サイト管理者
猫レオさんの投資ブログです leocat-155.gif



最近のトラックバック



月別アーカイブ



カレンダー

05 | 2017/06 | 07
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -



ユニークアクセス数

現在の訪問者数:

現在の閲覧者数:



PageView



フリーエリア



ブログ内検索



RSSフィード



ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる



リンク

このブログをリンクに追加する



リンク等について

リンクは自由ですが、必ずTOPページへお願いします。
相互リンクを募集しております。メール、コメント等でご連絡ください。

本ブログを参考にしてトレードした結果については、本ブログの著者・関係者は責任を負いかねますのでご了承ください。



著者へのメール

名前:
メール:
件名:
本文:



政策金利



スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。


FXリスク分析ツールVer2公開

FXリスク分析ツールV2をアップします。

2ペア分析機能を追加しました。
また、
利用方法の詳しい解説のレポートも新たに作成しました。


このツールを使えば簡単にFXポートフォリオのリスク分析ができます。
無料提供の簡易版なので機能は限定してありますが、実用にも十分耐えうるものです。

 
・ トルコリラやアイスランドクローナ、南アフリカランドなど高金利通貨対応

・ 20通貨の任意の組合せによる180通りの通過ペアで分析可能


です。

リスク分析のために用いる相関行列はリターン系列から作成していますので、レート系列から計算しているほとんどの商材系の有料ツールよりも、ポートフォリオのリスク値が高めに出ることがあります。


どちらを信頼するかは、使う方にお任せしますが、以下の記事を参考にしてください。
 見せかけの相関 その1
 見せかけの相関 その2
 危険な相関係数
 正しい相関と誤った相関 その具体例


ツールの画面は以下のような感じです。
20080324-3
設定画面(クリックで拡大)

20080324-2
リスク分析結果画面(クリックで拡大)

新機能
20080324-1
2ペア分析画面(クリックで拡大)

使ってみたい人は、
件名に
 FXRiskCal2
メール本文に
 氏名(ニックネーム可)
を記入して
 yamakoufx@gmail.com
にメールを送信してください。
折返し、ツールの取得方法を返信します。
費用は一切かかりません。

1日以上たっても返信がない場合や動作不良などの場合は、
ブログの左側にあるメールフォームから、お問い合わせください。
yamakoufx@gmail.comからですと、お返事ができない場合があります。


Excel2000?2007で動作確認をしています。97では動きません。

OSはXPとVistaで動作確認しました。

シートを見れば使い方は分かるとおもいますが、詳しい使い方のレポートを作成しましたので参照してください。

スワップポイントは自動取得できないので、お使いの業者HPからデータを取得してセットしてください。短期金利から近似値を自動で設定することはできます。

データ取得中にネットにアクセスしますので、セキュリティ関連のメッセージが表示されることがありますので、接続を許可してください。

また、エクセルのセキュリティの設定によっては、マクロが動作しないので、セキュリティのレベルの変更、または、マクロの許可の操作をする必要があります。


訪問していただいてありがとうございます。
クリックでブログの応援をお願いいたします。
    ↓ ↓ ↓ 
にほんブログ村 FX スワップ・長期投資派
人気ブログランキング


スポンサーサイト

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント

こんにちは。いつも参考にさせていただいています。

 > 筆者が昨年末時点で調べた限りでは
 >  スワッピー(Chips)
 >  簡単FXポートフォリオツール(Win-invest)
 >  FX分析ツール(はやぶさ)
 >  Fronteir(サザ)
 > の各ツールは、FXポートフォリオのリスク分析にレート系列から計算した相関係数を使っているようです。

興味があったのでそれぞれ直接問い合わせてみたところ、返事があったりなかったりしましたが、リターンから計算しているって言ってるところもありました。(スワッピーですが)
僕には見ただけではちょっと判断できないんですが、どちらで計算しているかっていうのは、相関値をみればだいたいわかるものなんでしょうか?
【2008/04/25 09:15】 URL | ヒタチ #-[ 編集]

>ヒタチさん

ブログご訪問ありがとうございます。

相関係数の確認は、実際に同じペア、同じ期間で計算した値とそれらのツールで計算された値を比較すれば分ります。また、計算方法を解説しているページがあれば、それを参考にしました。
スワッピーは、私が昨年末に調べた時点においては、(Excel版のツール)相関係数はレートから計算しており、また、HVはリターンから計算していると判断しました。その後、計算方法を変更したかどうかは、追跡していません。
ただし、あくまでも私が調べた限りであり、絶対にその結果が正確であると主張しているわけではありません。

また、
>相関値をみればだいたいわかるものなんでしょうか?
大体わかります。大雑把に言えば、
Short側がJPYのもの(???/JPY)同士でマイナスの相関があるような場合は、たいていレートから計算した相関値です。
【2008/04/25 20:31】 URL | yamakouFX #-[ 編集]

はじめまして。FX初心者のFX-MENと申します。

早速ツールをDLして使わせていただきました。私は70万円を元にスワップで稼ごうとしておりますが、それの確認をしました。もう少し、ポジションを増やそうとしていたのですが、分析ツールでの結果から、「今より2ポジション以上増やすと危険」なことがわかりました。大変参考になります。

相関係数のお話も大変勉強になります。完全版のツール楽しみにしています。がんばってください(他力本願ですみません)。

これからも勉強させていただきます。

また、もし可能でしたら私のブログと相互リンクお願いできませんでしょうか? 貴ブログは以下のTOPページににリンク済です(右下のあたりです)。

「FXで稼ぐったら稼ぐ!」
http://thefxmen.blog62.fc2.com/

宜しくお願いいたします。
【2008/05/12 03:59】 URL | FX-MEN #-[ 編集]

>FX-MENさん

ブログご訪問ありがとうございます。

FXツールは簡易版でも十分に実運用にも役立つと思いまが、完全版は、さらに自動最適ポートフォリオ作成機能等の高度な機能が多数追加されます。
できるだけ早くリリースできるように開発をがんばっていますので、もう少々お待ちください。

今後ともよろしくお願いいたします。

【2008/05/12 19:11】 URL | yamakouFX #-[ 編集]


この記事に対するコメントの投稿













管理者にだけ表示を許可する


この記事に対するトラックバック

トラックバックURL
http://quants.blog66.fc2.com/tb.php/79-18df8e3e
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)



スワップ派のためのFXポートフォリオ FXリスク分析ツールVer2公開
スワップ派のためのFXポートフォリオ
FXでスワップ金利を低リスクで稼ぐための通貨ポートフォリオについてわかりやすく書きます。本業は、某社の現役クオンツです。 保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員

アクセスランキング

ご協力お願いいたします。
クリックは管理人の励みです。




プロフィール

yamakouFX

Author:yamakouFX
Who?

yamakouFX 改め 北山広京

本業では新たにグローバルアロケーションモデルの作成を開始。
運用系システムはDBから最適化まですべて自作することをモットーとするクオンツです。

ブログ作成と同時に個人用FXポートフォリオの分析・運用システムの開発に勤しんでいます。
FXの運用とリサーチはもっぱら自己資金のためにやっています。



最近の記事



最近のコメント



カテゴリー



紹介された雑誌など

Yenスパ!2011年夏号
P56~57
『FXスワップ理論の新方式』
enspa11.jpg

Yenスパ!2008年春号
P52~53
『最強の2ポジションを探せ』
yenspa3.jpg



スワップ派のためのリンク

スワップ派の為の究極ツール
FXポートスタジオ公式サイトです PortStudio
スワップ派のためのFXポートフォリオ
当ブログのまとめサイトです studybanner-155.gif
FXポートスタジオ公式サイト管理者
猫レオさんの投資ブログです leocat-155.gif



最近のトラックバック



月別アーカイブ



カレンダー

05 | 2017/06 | 07
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -



ユニークアクセス数

現在の訪問者数:

現在の閲覧者数:



PageView



フリーエリア



ブログ内検索



RSSフィード



ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる



リンク

このブログをリンクに追加する



リンク等について

リンクは自由ですが、必ずTOPページへお願いします。
相互リンクを募集しております。メール、コメント等でご連絡ください。

本ブログを参考にしてトレードした結果については、本ブログの著者・関係者は責任を負いかねますのでご了承ください。



著者へのメール

名前:
メール:
件名:
本文:



政策金利



スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。


FXリスク分析ツールVer2公開

FXリスク分析ツールV2をアップします。

2ペア分析機能を追加しました。
また、
利用方法の詳しい解説のレポートも新たに作成しました。


このツールを使えば簡単にFXポートフォリオのリスク分析ができます。
無料提供の簡易版なので機能は限定してありますが、実用にも十分耐えうるものです。

 
・ トルコリラやアイスランドクローナ、南アフリカランドなど高金利通貨対応

・ 20通貨の任意の組合せによる180通りの通過ペアで分析可能


です。

リスク分析のために用いる相関行列はリターン系列から作成していますので、レート系列から計算しているほとんどの商材系の有料ツールよりも、ポートフォリオのリスク値が高めに出ることがあります。


どちらを信頼するかは、使う方にお任せしますが、以下の記事を参考にしてください。
 見せかけの相関 その1
 見せかけの相関 その2
 危険な相関係数
 正しい相関と誤った相関 その具体例


ツールの画面は以下のような感じです。
20080324-3
設定画面(クリックで拡大)

20080324-2
リスク分析結果画面(クリックで拡大)

新機能
20080324-1
2ペア分析画面(クリックで拡大)

使ってみたい人は、
件名に
 FXRiskCal2
メール本文に
 氏名(ニックネーム可)
を記入して
 yamakoufx@gmail.com
にメールを送信してください。
折返し、ツールの取得方法を返信します。
費用は一切かかりません。

1日以上たっても返信がない場合や動作不良などの場合は、
ブログの左側にあるメールフォームから、お問い合わせください。
yamakoufx@gmail.comからですと、お返事ができない場合があります。


Excel2000?2007で動作確認をしています。97では動きません。

OSはXPとVistaで動作確認しました。

シートを見れば使い方は分かるとおもいますが、詳しい使い方のレポートを作成しましたので参照してください。

スワップポイントは自動取得できないので、お使いの業者HPからデータを取得してセットしてください。短期金利から近似値を自動で設定することはできます。

データ取得中にネットにアクセスしますので、セキュリティ関連のメッセージが表示されることがありますので、接続を許可してください。

また、エクセルのセキュリティの設定によっては、マクロが動作しないので、セキュリティのレベルの変更、または、マクロの許可の操作をする必要があります。


訪問していただいてありがとうございます。
クリックでブログの応援をお願いいたします。
    ↓ ↓ ↓ 
にほんブログ村 FX スワップ・長期投資派
人気ブログランキング


スポンサーサイト

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー


この記事に対するコメント

こんにちは。いつも参考にさせていただいています。

 > 筆者が昨年末時点で調べた限りでは
 >  スワッピー(Chips)
 >  簡単FXポートフォリオツール(Win-invest)
 >  FX分析ツール(はやぶさ)
 >  Fronteir(サザ)
 > の各ツールは、FXポートフォリオのリスク分析にレート系列から計算した相関係数を使っているようです。

興味があったのでそれぞれ直接問い合わせてみたところ、返事があったりなかったりしましたが、リターンから計算しているって言ってるところもありました。(スワッピーですが)
僕には見ただけではちょっと判断できないんですが、どちらで計算しているかっていうのは、相関値をみればだいたいわかるものなんでしょうか?
【2008/04/25 09:15】 URL | ヒタチ #-[ 編集]

>ヒタチさん

ブログご訪問ありがとうございます。

相関係数の確認は、実際に同じペア、同じ期間で計算した値とそれらのツールで計算された値を比較すれば分ります。また、計算方法を解説しているページがあれば、それを参考にしました。
スワッピーは、私が昨年末に調べた時点においては、(Excel版のツール)相関係数はレートから計算しており、また、HVはリターンから計算していると判断しました。その後、計算方法を変更したかどうかは、追跡していません。
ただし、あくまでも私が調べた限りであり、絶対にその結果が正確であると主張しているわけではありません。

また、
>相関値をみればだいたいわかるものなんでしょうか?
大体わかります。大雑把に言えば、
Short側がJPYのもの(???/JPY)同士でマイナスの相関があるような場合は、たいていレートから計算した相関値です。
【2008/04/25 20:31】 URL | yamakouFX #-[ 編集]

はじめまして。FX初心者のFX-MENと申します。

早速ツールをDLして使わせていただきました。私は70万円を元にスワップで稼ごうとしておりますが、それの確認をしました。もう少し、ポジションを増やそうとしていたのですが、分析ツールでの結果から、「今より2ポジション以上増やすと危険」なことがわかりました。大変参考になります。

相関係数のお話も大変勉強になります。完全版のツール楽しみにしています。がんばってください(他力本願ですみません)。

これからも勉強させていただきます。

また、もし可能でしたら私のブログと相互リンクお願いできませんでしょうか? 貴ブログは以下のTOPページににリンク済です(右下のあたりです)。

「FXで稼ぐったら稼ぐ!」
http://thefxmen.blog62.fc2.com/

宜しくお願いいたします。
【2008/05/12 03:59】 URL | FX-MEN #-[ 編集]

>FX-MENさん

ブログご訪問ありがとうございます。

FXツールは簡易版でも十分に実運用にも役立つと思いまが、完全版は、さらに自動最適ポートフォリオ作成機能等の高度な機能が多数追加されます。
できるだけ早くリリースできるように開発をがんばっていますので、もう少々お待ちください。

今後ともよろしくお願いいたします。

【2008/05/12 19:11】 URL | yamakouFX #-[ 編集]


この記事に対するコメントの投稿













管理者にだけ表示を許可する


この記事に対するトラックバック

トラックバックURL
http://quants.blog66.fc2.com/tb.php/79-18df8e3e
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)



上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。