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スワップ派のための相関係数 その3

単独での通貨ペアの場合のリスクの計測方法はきまりました。

人気のリスク分析ツールはここから

では、複数の通貨ペアが含まれているポートフォリオの場合は、どのようにリスクを計算すればよいのでしょう。

単独の通貨ペアの場合と同様に考えて、
「ポートフォリオのポジション額の変化率の標準偏差」をリスクとすればよいでしょう。

「ポートフォリオのポジション額の標準偏差」では、「為替レートの標準偏差」のときと同じ問題が発生してしまいます。

次に、「ポートフォリオのポジション額の変化率の標準偏差」はどうやって計算するか、を考えなければいけません。

ここで、ようやく相関係数が登場します。
計算の途中段階に相関係数という項が出てくるのです。

つまり、
「ポートフォリオのポジション額の変化率の標準偏差」を計算する過程で出てくる相関係数の項はどのように計算されているか、を調べてみれば
「変化率の相関係数」と「レートの相関係数」のどちらを使うべきかは、明確にわかります。

相関係数というものが前面に出てきて
「レート変化率の相関係数」と「レートの相関係数」のどちらを使うのが良いのかと考えるのではなく、

ポートフォリオのリスクをどのように計算するかが決まってしまえば、自動的に相関係数の計算方法も決まってしまうのです。

そして、その計算方法は「為替レートの変化率の相関係数」となります。
(ここでは、式展開は省略します。)
これが、レートの変化率の相関係数を使う理由です。

詳しくは、
ブログのメニューの相関係数関連の部分を読んでください。

続きます。

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「ポートフォリオのポジション額の標準偏差」では、「為替レートの標準偏差」のときと同じ問題が発生してしまいます。

次に、「ポートフォリオのポジション額の変化率の標準偏差」はどうやって計算するか、を考えなければいけません。

ここで、ようやく相関係数が登場します。
計算の途中段階に相関係数という項が出てくるのです。

つまり、
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そして、その計算方法は「為替レートの変化率の相関係数」となります。
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